| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 目录 | 第6-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-15页 |
| ·期权定价的意义 | 第8-9页 |
| ·期权定价理论的发展与现状 | 第9-14页 |
| ·本文的研究目的和主要内容 | 第14-15页 |
| 第二章 BLACK-SCHOLES期权定价模型 | 第15-21页 |
| ·BLACK-SCHOLES期权定价方法 | 第15-17页 |
| ·BLACK-SCHOLES期权定价公式的一种推导方法 | 第17-21页 |
| 第三章 人工神经网络的基本理论 | 第21-42页 |
| ·人工神经网络基本原理 | 第21-24页 |
| ·BP神经网络 | 第24-36页 |
| ·小波神经网络 | 第36-42页 |
| 第四章 神经网络期权定价模型 | 第42-51页 |
| ·基本思路 | 第42-43页 |
| ·输入输出变量设计 | 第43-45页 |
| ·神经网络期权定价模型的建立与训练 | 第45-51页 |
| 第五章 应用神经网络进行期权定价 | 第51-56页 |
| ·样本数据的选取 | 第51页 |
| ·模型优劣的评价准则 | 第51-53页 |
| ·实证结果 | 第53-55页 |
| ·结果分析 | 第55-56页 |
| 第六章 结论 | 第56-58页 |
| ·研究总结 | 第56-57页 |
| ·研究展望 | 第57-58页 |
| 参考文献 | 第58-62页 |
| 附录 | 第62-70页 |
| 在校期间发表论文 | 第70-71页 |
| 致谢 | 第71页 |