| 摘要 | 第2-4页 |
| Abstract | 第4-6页 |
| 导言 | 第9-18页 |
| 一、问题的提出 | 第9页 |
| 二、研究价值及意义 | 第9-10页 |
| 三、文献综述 | 第10-16页 |
| 四、主要研究方法 | 第16页 |
| 五、论文结构 | 第16-17页 |
| 六、论文主要创新及不足 | 第17-18页 |
| 第一章 我国存款保险制度的发展与现状分析 | 第18-22页 |
| 第一节 我国存款保险制度的发展分析 | 第18-19页 |
| 一、存款保险制度发展历程 | 第18-19页 |
| 二、存款保险制度隐性到显性的选择 | 第19页 |
| 第二节 我国存款保险制度的现状分析 | 第19-22页 |
| 一、存款保险制度建立的需求分析 | 第19-20页 |
| 二、《存款保险条例》解读 | 第20-22页 |
| 第二章 国外存款保险定价的经验借鉴 | 第22-29页 |
| 第一节 现有国外存款保险定价的经验 | 第22-26页 |
| 一、美国（1933-） | 第22-24页 |
| 二、日本（1971-） | 第24-25页 |
| 三、阿根廷（1979-1991、1995-） | 第25-26页 |
| 第二节 单一费率VS差别费率及我国的选择 | 第26-29页 |
| 一、单一费率 | 第26-27页 |
| 二、差别费率 | 第27-28页 |
| 三、我国存款保险制度费率选择 | 第28-29页 |
| 第三章 存款保险定价理论模型 | 第29-34页 |
| 第一节 期权定价模型 | 第29-31页 |
| 一、Merton模型（1977） | 第29-30页 |
| 二、RV模型（1986） | 第30-31页 |
| 三、市场对照法（2003） | 第31页 |
| 第二节 预期损失定价模型 | 第31-32页 |
| 第三节 模型的优劣势比较 | 第32-34页 |
| 第四章 基于RV模型的我国上市银行存款保险定价 | 第34-41页 |
| 第一节 模型中相关变量的定义和解释 | 第34-35页 |
| 第二节 上市银行费率的测算 | 第35-38页 |
| 第三节 上市银行费率的分析 | 第38-41页 |
| 第五章 基于市场对照法的我国非上市银行存款保险定价 | 第41-48页 |
| 第一节 模型的建立 | 第41-44页 |
| 第二节 非上市银行费率的测算 | 第44-46页 |
| 第三节 非上市银行费率的分析 | 第46页 |
| 第四节 模型的不足分析 | 第46-48页 |
| 第六章 我国商业银行存款保险定价和匹配制度建设建议 | 第48-53页 |
| 第一节 存款保险定价建议 | 第48-49页 |
| 一、数量与质量标准相结合 | 第48页 |
| 二、先分类差别后完全差别 | 第48-49页 |
| 第二节 匹配制度建设建议 | 第49-53页 |
| 一、法律层面：相关法律法规的完善和《条例》细则的出台 | 第49-50页 |
| 二、机制层面：信息披露机制和风险评级体系的完善 | 第50-51页 |
| 三、市场层面：资本市场的市场化改革推进和各方风险意识的培养 | 第51-53页 |
| 结语 | 第53-55页 |
| 参考文献 | 第55-59页 |
| 附录 | 第59-60页 |
| 在读期间发表的学术论文与研究成果 | 第60-61页 |
| 后记 | 第61-62页 |
