| 摘要 | 第5-7页 |
| ABSTRACT | 第7-8页 |
| 第1章 绪论 | 第11-26页 |
| 1.1 研究背景 | 第11-16页 |
| 1.1.1 现实背景 | 第11-15页 |
| 1.1.2 理论背景 | 第15-16页 |
| 1.2 研究意义 | 第16页 |
| 1.3 文献综述 | 第16-21页 |
| 1.3.1 国内文献综述 | 第16-19页 |
| 1.3.2 国外文献综述 | 第19-21页 |
| 1.4 研究内容与方法 | 第21-24页 |
| 1.4.1 研究内容 | 第21-24页 |
| 1.4.2 研究方法 | 第24页 |
| 1.5 创新点与不足 | 第24-26页 |
| 第2章 商业银行利率风险管理与国债期货相关理论分析 | 第26-39页 |
| 2.1 利率期限结构理论 | 第26-28页 |
| 2.1.1 预期理论 | 第26-27页 |
| 2.1.2 分割市场理论 | 第27-28页 |
| 2.1.3 流动性溢价理论和期限优先理论 | 第28页 |
| 2.2 利率风险分类 | 第28-30页 |
| 2.2.1 重新定价风险 | 第29页 |
| 2.2.2 基准风险 | 第29-30页 |
| 2.2.3 收益率曲线风险 | 第30页 |
| 2.2.4 期权性风险 | 第30页 |
| 2.3 利率风险管理理论 | 第30-36页 |
| 2.3.1 利率敏感性缺口分析 | 第30-31页 |
| 2.3.2 久期和凸度缺口分析 | 第31-36页 |
| 2.3.3 VaR分析 | 第36页 |
| 2.4 国债期货套期保值功能 | 第36-38页 |
| 2.6.1 修正久期法 | 第37页 |
| 2.6.2 基点价值法 | 第37-38页 |
| 2.5 本章小结 | 第38-39页 |
| 第3章 我国商业银行运用国债期货管理利率风险现状分析 | 第39-49页 |
| 3.1 国债期货概述 | 第39-40页 |
| 3.1.1 国债期货定义 | 第39页 |
| 3.1.2 最便宜可交割债券的确定 | 第39-40页 |
| 3.2 国债期货的功能 | 第40-42页 |
| 3.2.1 规避利率风险 | 第41页 |
| 3.2.2 价格发现功能 | 第41页 |
| 3.2.3 促进国债发行功能 | 第41-42页 |
| 3.2.4 优化资产配置 | 第42页 |
| 3.3 我国国债期货的发展状况分析 | 第42-45页 |
| 3.3.1“327 国债事件”案例 | 第42-44页 |
| 3.3.2 国债期货发展现状分析 | 第44-45页 |
| 3.4 运用国债期货管理利率风险的现状分析 | 第45-48页 |
| 3.4.1 商业银行利率风险及成因分析 | 第45-47页 |
| 3.4.2 商业银行参与国债期货市场现状分析 | 第47-48页 |
| 3.5 本章小结 | 第48-49页 |
| 第4章 我国国债期货价格与CTD价格相关性的实证分析 | 第49-55页 |
| 4.1 实证分析说明 | 第49页 |
| 4.2 实证过程 | 第49-54页 |
| 4.2.1 描述性统计 | 第49-50页 |
| 4.2.2 ADF单位根检验 | 第50-51页 |
| 4.2.3 协整检验 | 第51-52页 |
| 4.2.4 格兰杰因果检验 | 第52-53页 |
| 4.2.5 误差修正模型 | 第53-54页 |
| 4.3 本章小结 | 第54-55页 |
| 第5章 利用国债期货管理银行利率风险的实证分析 | 第55-66页 |
| 5.1 息票剥离法确定利率期限结构 | 第55-59页 |
| 5.2 管理银行利率风险的实证分析 | 第59-65页 |
| 5.2.1 实证分析说明 | 第59页 |
| 5.2.2 确定资产负债的期限结构 | 第59-61页 |
| 5.2.3 计算资产负债的F-W久期缺口和凸度缺口 | 第61-64页 |
| 5.2.4 运用国债期货将缺口调节为零 | 第64-65页 |
| 5.3 本章小结 | 第65-66页 |
| 第6章 结论与对策 | 第66-69页 |
| 6.1 文章结论 | 第66-67页 |
| 6.2 对策建议 | 第67-69页 |
| 参考文献 | 第69-72页 |
| 附录 | 第72-73页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文 | 第73-74页 |
| 致谢 | 第74页 |
