| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第1章 绪论 | 第6-11页 |
| ·研究背景及意义 | 第6-7页 |
| ·国内外文献综述 | 第7-9页 |
| ·本文的主要内容及可能创新之处 | 第9-11页 |
| 第2章 股票型基金资产配置概述 | 第11-15页 |
| ·股票型基金简述 | 第11页 |
| ·资产配置含义、动因与步骤 | 第11-13页 |
| ·股票型基金资产配置层次思考 | 第13页 |
| ·本章小结 | 第13-15页 |
| 第3章 VaR与CVaR模型基本原理 | 第15-26页 |
| ·传统市场风险度量方法评析 | 第15-17页 |
| ·VaR方法评析 | 第17-20页 |
| ·CVaR方法评析 | 第20-22页 |
| ·波动率的估算 | 第22-25页 |
| ·本章小结 | 第25-26页 |
| 第4章 基于VaR和CVaR的股票型基金市场配置风险度量分析 | 第26-39页 |
| ·样本选取说明 | 第26-27页 |
| ·数据基本分析 | 第27-31页 |
| ·GARCH族模型的建立及参数估计结果 | 第31-34页 |
| ·样本市场指数VaR和CVaR测算结果及分析 | 第34-37页 |
| ·本章小结 | 第37-39页 |
| 第5章 基于 VaR和CVaR的股票型基金行业配置风险度量分析 | 第39-52页 |
| ·样本选取说明 | 第39-40页 |
| ·数据基本分析 | 第40-41页 |
| ·GARCH族模型的建立及参数估计结果 | 第41-45页 |
| ·样本行业指数VaR 与CVaR 测算结果及分析 | 第45-50页 |
| ·本章小结 | 第50-52页 |
| 第6章 基于VaR和CVaR的股票型基金投资组合风险度量分析 | 第52-57页 |
| ·样本选取 | 第52-53页 |
| ·投资组合VaR与CVaR测算结果及分析 | 第53-54页 |
| ·返回检验 | 第54-56页 |
| ·本章小结 | 第56-57页 |
| 第7章 研究结论与展望 | 第57-60页 |
| ·研究结论与分析 | 第57-58页 |
| ·论文工作展望 | 第58-60页 |
| 参考文献 | 第60-63页 |
| 附录A 攻读学位期间所发表的学术论文目录 | 第63-64页 |
| 致谢 | 第64页 |
