| 摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 符号对照表 | 第10-11页 |
| 缩略语对照表 | 第11-14页 |
| 第一章 绪论 | 第14-20页 |
| 1.1 研究背景 | 第14-17页 |
| 1.1.1 期权定价的发展历史 | 第14-16页 |
| 1.1.2 基于跳-扩散模型的期权研究 | 第16-17页 |
| 1.1.3 Spread期权定价方法的研究 | 第17页 |
| 1.2 本文的主要工作和内容安排 | 第17-20页 |
| 1.2.1 主要工作 | 第17-18页 |
| 1.2.2 内容安排 | 第18-20页 |
| 第二章 预备知识 | 第20-36页 |
| 2.1 概率论的基础知识 | 第20-21页 |
| 2.2 几类常见的经典的随机过程 | 第21-25页 |
| 2.2.1 布朗运动 | 第21-23页 |
| 2.2.2 泊松过程和复合泊松过程 | 第23-24页 |
| 2.2.3 Lévy过程 | 第24-25页 |
| 2.3 鞅过程 | 第25-29页 |
| 2.3.1 条件期望及其相关概念 | 第25-27页 |
| 2.3.2 鞅过程 | 第27-29页 |
| 2.4 随机积分 | 第29-31页 |
| 2.4.1 关于随机游动的随机积分 | 第29页 |
| 2.4.2 关于布朗运动的随机积分 | 第29-31页 |
| 2.5 伊藤公式 | 第31页 |
| 2.6 鞅表示和Girsanov定理 | 第31-32页 |
| 2.7 随机微分方程及其解的性质 | 第32-33页 |
| 2.8 数理金融的相关知识 | 第33-36页 |
| 2.8.1 金融衍生品引论 | 第33-34页 |
| 2.8.2 F-K方程 | 第34-36页 |
| 第三章 跳-扩散模型下的Spread期权定价 | 第36-52页 |
| 3.1 Spread期权 | 第36-38页 |
| 3.1.1 Spread期权的定义 | 第36页 |
| 3.1.2 Spread期权的分类 | 第36-37页 |
| 3.1.3 风险中性定价定理 | 第37-38页 |
| 3.2 纯几何布朗运动模型下的Spread期权价格表达式 | 第38-44页 |
| 3.3 跳-扩散模型下的Digital Spread期权价格表达式 | 第44-47页 |
| 3.4 跳-扩散模型下的Spread期权价格表达式 | 第47-52页 |
| 第四章 数值分析 | 第52-66页 |
| 4.1 跳-扩散模型下的Spread期权定价的约束二叉树方法 | 第52-57页 |
| 4.2 Spread期权价格的收敛性质 | 第57-66页 |
| 参考文献 | 第66-70页 |
| 致谢 | 第70-72页 |
| 作者简介 | 第72-73页 |
