| 摘要 | 第4-6页 |
| ABSTRACT | 第6-8页 |
| 第1章 引言 | 第11-21页 |
| 1.1 研究背景 | 第11-14页 |
| 1.2 研究问题 | 第14-15页 |
| 1.3 研究意义 | 第15-17页 |
| 1.4 理论贡献与不足 | 第17-19页 |
| 1.4.1 理论贡献 | 第17-18页 |
| 1.4.2 不足之处 | 第18-19页 |
| 1.5 本文的结构安排 | 第19-21页 |
| 第2章 文献回顾 | 第21-26页 |
| 2.1 国外文献回顾 | 第21-22页 |
| 2.2 国内文献回顾 | 第22-24页 |
| 2.3 对国内外文献的总结 | 第24-26页 |
| 第3章 理论分析与假设的提出 | 第26-30页 |
| 第4章 研究设计 | 第30-43页 |
| 4.1 变量概览 | 第30-31页 |
| 4.2 调整前行业集中度指数 | 第31-32页 |
| 4.3 基金业绩 | 第32-38页 |
| 4.3.1 基金业绩Performance1 | 第33页 |
| 4.3.2 因子计算 | 第33-35页 |
| 4.3.3 基金业绩Performance2 | 第35-36页 |
| 4.3.4 基金业绩Performance3 | 第36-37页 |
| 4.3.5 基金业绩Performance4 | 第37-38页 |
| 4.4 研究模型 | 第38-43页 |
| 4.4.1 调整前行业集中度指数干扰因素研究模型 | 第38-39页 |
| 4.4.2 基金当期业绩与当期调整后行业集中度指数关系研究模型 | 第39-41页 |
| 4.4.3 基金下期业绩与当期调整后行业集中度指数关系研究模型 | 第41-43页 |
| 第5章 实证分析 | 第43-62页 |
| 5.1 样本数据介绍 | 第43-44页 |
| 5.2 调整前行业集中度指数干扰因素研究 | 第44-49页 |
| 5.2.1 描述性统计分析 | 第44-45页 |
| 5.2.2 相关性分析 | 第45-47页 |
| 5.2.3 OLS回归分析 | 第47-49页 |
| 5.3 基金当期业绩与当期调整后行业集中度指数关系研究 | 第49-57页 |
| 5.3.1 描述性统计分析 | 第49-50页 |
| 5.3.2 相关性分析 | 第50-52页 |
| 5.3.3 OLS回归分析 | 第52-57页 |
| 5.4 基金下期业绩当与期调整后行业集中度指数关系研究 | 第57-62页 |
| 5.4.1 相关性分析 | 第57-59页 |
| 5.4.2 OLS回归分析 | 第59-62页 |
| 第6章 投资组合分析 | 第62-71页 |
| 6.1 组合构建 | 第62-63页 |
| 6.2 组合的平均业绩分析 | 第63页 |
| 6.3 组合的累计业绩分析 | 第63-68页 |
| 6.4 策略收益概览 | 第68-69页 |
| 6.5 样本期外组合收益概览 | 第69-71页 |
| 第7章 稳健性检验 | 第71-77页 |
| 7.1 基金经理特征 | 第71-72页 |
| 7.2 基金经理特征与ICI关系的描述性统计 | 第72-73页 |
| 7.3 考虑基金经理特征时ICI干扰因素的OLS回归分析 | 第73-77页 |
| 第8章 结论与贡献 | 第77-79页 |
| 8.1 结论 | 第77-78页 |
| 8.2 贡献 | 第78-79页 |
| 参考文献 | 第79-82页 |
| 致谢 | 第82-83页 |
