| 摘要 | 第4-8页 |
| Abstract | 第8-10页 |
| 1. 绪论 | 第14-19页 |
| 1.1 研究背景 | 第14-15页 |
| 1.2 研究内容 | 第15-16页 |
| 1.3 研究方法 | 第16页 |
| 1.4 研究意义 | 第16-17页 |
| 1.5 论文结构与安排 | 第17-18页 |
| 1.6 创新点与不足 | 第18-19页 |
| 1.6.1 创新点 | 第18页 |
| 1.6.2 不足之处 | 第18-19页 |
| 2. 文献综述 | 第19-31页 |
| 2.1 权益风险溢价的内涵 | 第19-20页 |
| 2.1.1 权益风险溢价的定义 | 第19页 |
| 2.1.2 权益风险溢价估算公式 | 第19-20页 |
| 2.2 权益风险溢价估算方法的理论综述 | 第20-25页 |
| 2.2.1 事后估算法 | 第20-22页 |
| 2.2.2 事前估算法 | 第22-24页 |
| 2.2.3 调研估算法 | 第24-25页 |
| 2.3 权益风险溢价估算的实证成果综述 | 第25-30页 |
| 2.3.1 国内实证研究成果综述 | 第25-27页 |
| 2.3.2 国外实证研究成果综述 | 第27-29页 |
| 2.3.3 实证成果评述 | 第29-30页 |
| 2.4 本章小结 | 第30-31页 |
| 3. 权益风险溢价估算方法的对比研究 | 第31-40页 |
| 3.1 事后估算法的特点及优劣势 | 第31-34页 |
| 3.1.1 历史平均法 | 第31-32页 |
| 3.1.2 横截面回归法 | 第32-33页 |
| 3.1.3 时间序列回归法 | 第33-34页 |
| 3.2 事前估算法的特点及优劣势 | 第34-36页 |
| 3.2.1 分析师预测估算法 | 第34-35页 |
| 3.2.2 统计模型预测估算法 | 第35-36页 |
| 3.3 调研估算法的特点及优劣势 | 第36-37页 |
| 3.3.1 问卷调查法 | 第36-37页 |
| 3.4 方法间的对比分析 | 第37-39页 |
| 3.5 本章小结 | 第39-40页 |
| 4. 事后估算法对我国权益风险溢价的测度 | 第40-49页 |
| 4.1 历史平均法对我国ERP的测度 | 第40-43页 |
| 4.1.1 历史平均法测度ERP的实证方法 | 第40-42页 |
| 4.1.2 历史平均法测度ERP的实证结果 | 第42-43页 |
| 4.2 横截面回归法对我国ERP的测度 | 第43-46页 |
| 4.2.1 横截面回归法测度ERP的实证方法 | 第43-45页 |
| 4.2.2 横截面回归法测度ERP的实证结果 | 第45-46页 |
| 4.3 时间序列回归法对我国ERP的测度 | 第46-48页 |
| 4.3.1 时间序列回归法测度ERP的实证方法 | 第46-47页 |
| 4.3.2 时间序列回归法测度ERP的实证结果 | 第47-48页 |
| 4.4 本章小结 | 第48-49页 |
| 5. 事前估算法对我国权益风险溢价的测度 | 第49-60页 |
| 5.1 分析师预测估算法对我国ERP的测度 | 第49-55页 |
| 5.1.1 分析师预测估算法测度ERP的实证方法 | 第49-54页 |
| 5.1.2 分析师预测估算法测度ERP的实证结果 | 第54-55页 |
| 5.2 统计模型预测估算法对我国ERP的测度 | 第55-59页 |
| 5.2.1 统计模型预测估算法测度ERP的实证方法 | 第55-57页 |
| 5.2.2 统计模型预测估算法测度ERP的实证结果 | 第57-59页 |
| 5.3 本章小结 | 第59-60页 |
| 6. 权益风险溢价估算方法的适用性评价 | 第60-68页 |
| 6.1 权益风险溢价测度结果的对比分析 | 第60-63页 |
| 6.2 权益风险溢价测度结果的有效性检验 | 第63-65页 |
| 6.2.1 检验方法 | 第63页 |
| 6.2.2 检验结果 | 第63-64页 |
| 6.2.3 检验结果分析 | 第64-65页 |
| 6.3 权益风险溢价估算方法的适用性分析 | 第65-67页 |
| 6.4 本章小结 | 第67-68页 |
| 7. 结论 | 第68-70页 |
| 参考文献 | 第70-74页 |
| 致谢 | 第74-75页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第75页 |