| 摘要 | 第4-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 第一章 引言 | 第10-17页 |
| 1.1 选题背景与意义 | 第10-11页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第11-12页 |
| 1.3 现有文献评述 | 第12-13页 |
| 1.4 本文研究的主要问题 | 第13-14页 |
| 1.5 本文主要结论 | 第14-15页 |
| 1.6 本文结构框架 | 第15-16页 |
| 1.7 技术路线图 | 第16-17页 |
| 第二章 概念界定与文献综述 | 第17-28页 |
| 2.1 系统性风险 | 第17-18页 |
| 2.2 收入结构 | 第18-21页 |
| 2.2.1 收入结构变化的原因 | 第18-19页 |
| 2.2.2 收入结构的具体分类 | 第19-20页 |
| 2.2.3 非利息收入 | 第20页 |
| 2.2.4 非利息收入的特征 | 第20-21页 |
| 2.3 文献综述 | 第21-28页 |
| 2.3.1 关于系统性风险的测度 | 第21-26页 |
| 2.3.2 银行收入结构和银行系统性风险的关系 | 第26-28页 |
| 第三章 商业银行收入结构对银行系统性风险的影响的理论分析 | 第28-31页 |
| 3.1 非利息收入影响系统性风险的传导机制 | 第28-29页 |
| 3.2 收入结构变化的风险传导 | 第29页 |
| 3.3 收入结构对系统性风险的效果分析 | 第29-31页 |
| 第四章 系统性风险测度的研究设计 | 第31-36页 |
| 4.1 短期边际期望损失(MES)的度量 | 第31-35页 |
| 4.1.1 波动率 | 第33页 |
| 4.1.2 相关系数 | 第33-35页 |
| 4.1.3 尾部期望 | 第35页 |
| 4.2 长期边际期望损失(LRMES)的度量 | 第35-36页 |
| 第五章 银行系统性风险与收入结构的相互关系实证分析 | 第36-51页 |
| 5.1 变量的选取和定义 | 第36-38页 |
| 5.1.1 被解释变量 | 第36页 |
| 5.1.2 解释变量以及其他控制变量 | 第36-38页 |
| 5.2 样本与数据 | 第38页 |
| 5.3 实证模型的构建 | 第38-40页 |
| 5.4 实证结果分析 | 第40-51页 |
| 5.4.1 相关变量描述性统计结果 | 第40-42页 |
| 5.4.2 银行收入结构对系统性风险的当期效应 | 第42-44页 |
| 5.4.3 收入结构对银行系统性风险的滞后效应 | 第44-46页 |
| 5.4.4 银行系统性风险对收入结构的反馈效应 | 第46-48页 |
| 5.4.5 稳定性检验 | 第48-51页 |
| 第六章 结束语 | 第51-54页 |
| 6.1 结论与政策建议 | 第51-53页 |
| 6.1.1 结论 | 第51-52页 |
| 6.1.2 政策建议 | 第52-53页 |
| 6.2 研究展望 | 第53-54页 |
| 参考文献 | 第54-57页 |
| 附录 | 第57-59页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文 | 第59-60页 |
| 后记 | 第60页 |