| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-8页 |
| 第1章 引文 | 第8-15页 |
| ·quantile和expectile | 第8-11页 |
| ·quantile定义,尾概率 | 第8-9页 |
| ·expectile定义,尾期望,非对称最小二乘 | 第9-10页 |
| ·quantile和expectile回归 | 第10-11页 |
| ·贝叶斯统计方法 | 第11-15页 |
| ·先验函数 | 第11-12页 |
| ·似然函数 | 第12页 |
| ·后验函数 | 第12页 |
| ·抽样方法 | 第12-14页 |
| ·贝叶斯quantile回归 | 第14-15页 |
| 第2章 贝叶斯expectile回归 | 第15-21页 |
| ·非对称正态分布 | 第15-16页 |
| ·贝叶斯expectile回归 | 第16-21页 |
| ·似然,先验,后验 | 第16-18页 |
| ·随机游走Metropolis-Hastings抽样算法 | 第18-19页 |
| ·随机增量尺度的选取 | 第19-21页 |
| 第3章 数据分析 | 第21-38页 |
| ·模拟数据 | 第21-30页 |
| ·贝叶斯expectile回归和普通expectile回归比较及其有效性 | 第21-23页 |
| ·expectile回归和quantile回归结果比较 | 第23-30页 |
| ·结合贝叶斯expectile回归的CAMP实证分析 | 第30-38页 |
| ·CAPM即其有效性检验 | 第30-31页 |
| ·贝叶斯expectile回归对系统性风险和收益率的关系分析 | 第31页 |
| ·数据选取 | 第31-35页 |
| ·回归结果 | 第35-38页 |
| 第4章 总结 | 第38-39页 |
| 参考文献 | 第39-40页 |
| 致谢 | 第40-41页 |
| 附录1 程序 | 第41-45页 |
