| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 第1章 绪论 | 第8-16页 |
| ·研究背景 | 第8-10页 |
| ·研究目的及意义 | 第10页 |
| ·国内外研究现状及评述 | 第10-14页 |
| ·国外研究现状 | 第10-12页 |
| ·国内研究现状 | 第12-13页 |
| ·国内外研究现状评述 | 第13-14页 |
| ·主要内容与研究方法及数据来源 | 第14-16页 |
| ·主要内容 | 第14页 |
| ·研究方法 | 第14-15页 |
| ·数据来源 | 第15-16页 |
| 第2章 股指期货上市前后的市场状况及其上市对市场波动性的影响 | 第16-35页 |
| ·股指期货上市前后的市场状况分析 | 第16-25页 |
| ·主板市场在股指期货上市前后的状况分析 | 第16-23页 |
| ·中小板市场在股指期货上市前后的状况分析 | 第23-24页 |
| ·创业板指数与沪深300 指数的关联度分析 | 第24-25页 |
| ·股指期货上市对主板市场波动性的影响分析 | 第25-34页 |
| ·主板市场的波动聚集性 | 第25-27页 |
| ·平稳性检验 | 第27页 |
| ·建立模型及分析 | 第27-33页 |
| ·波动性影响分析总结 | 第33-34页 |
| ·本章小结 | 第34-35页 |
| 第3章 理想条件下的股指期货套期保值实证研究 | 第35-58页 |
| ·套期保值方法比较及套期保值比率估计的常用方法对比 | 第35-42页 |
| ·套期保值方法比较 | 第35-39页 |
| ·套期保值比率估计的常用方法对比 | 第39-41页 |
| ·套期保值效果评估 | 第41-42页 |
| ·基于沪深300 股指期货的套期保值比率估计方法的比较 | 第42-57页 |
| ·理想条件说明及数据描述 | 第42-43页 |
| ·套期保值比率的计算 | 第43-54页 |
| ·套期保值效果的比较 | 第54-57页 |
| ·本章小结 | 第57-58页 |
| 第4章 股指期货套期保值策略的应用研究 | 第58-87页 |
| ·针对沪深300 股指期货的套期保值策略的操作过程设计 | 第58-62页 |
| ·套期保值在实际应用中的分类 | 第58-59页 |
| ·被动型投资组合套期保值策略的操作过程 | 第59-60页 |
| ·主动型投资组合套期保值策略的操作过程 | 第60-62页 |
| ·实际应用检验 | 第62-84页 |
| ·被动型投资组合的套期保值 | 第62-73页 |
| ·主动型投资组合的套期保值 | 第73-84页 |
| ·理想套保和实际应用套保的对比分析 | 第84-85页 |
| ·过程的对比分析 | 第84-85页 |
| ·结果的对比分析 | 第85页 |
| ·本章小结 | 第85-87页 |
| 结论 | 第87-89页 |
| 参考文献 | 第89-93页 |
| 攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第93-95页 |
| 致谢 | 第95页 |
