我国沪深300股指期货对股市波动影响效果的研究
| 摘要 | 第1-3页 |
| ABSTRACT | 第3-5页 |
| 目录 | 第5-7页 |
| 1 绪论 | 第7-12页 |
| ·选题背景和意义 | 第7-9页 |
| ·研究内容、框架和研究方法 | 第9-10页 |
| ·本文的创新之处 | 第10-12页 |
| 2 文献综述 | 第12-17页 |
| ·国外研究综述 | 第12-14页 |
| ·认为期货市场会加剧现货市场波动 | 第12页 |
| ·认为期货市场会减弱现货市场波动 | 第12-13页 |
| ·认为期货市场不影响现货市场波动 | 第13-14页 |
| ·国内研究综述 | 第14-17页 |
| 3 我国股市及股指期货市场现状分析 | 第17-24页 |
| ·我国股票市场特殊性风险特征分析 | 第17-21页 |
| ·系统性风险过高 | 第17-18页 |
| ·制度缺陷使得股市上下震荡幅度较大 | 第18-19页 |
| ·股票换手频繁 | 第19-20页 |
| ·市场中上证综指的存在制约沪深300指数走势 | 第20-21页 |
| ·我国股指期货交易现状 | 第21-24页 |
| ·投资者结构 | 第21页 |
| ·投资者开户及交易情况 | 第21-24页 |
| 4 股指期货稳定股市波动的理论分析 | 第24-27页 |
| ·健全股市的运作机制以提高股市稳定性 | 第24-25页 |
| ·提供便利的做空机制以抑制股价泡沫 | 第25-26页 |
| ·细分、稳定股市参与结构 | 第26页 |
| ·形成期现货双轨市场结构以完善信息传播机制 | 第26-27页 |
| 5 沪深300股指期货与股票市场波动关系实证研究 | 第27-34页 |
| ·研究应用模型和数据说明 | 第27-29页 |
| ·倾向评分匹配法 | 第27页 |
| ·数据的选择和处理 | 第27-29页 |
| ·回归模型设定 | 第29-30页 |
| ·实证结果分析 | 第30-34页 |
| ·描述性统计分析 | 第30-31页 |
| ·纵向数据回归结果 | 第31-32页 |
| ·横向数据回归结果 | 第32-34页 |
| 6 全文结论、建议与展望 | 第34-41页 |
| ·研究结论 | 第34-35页 |
| ·从引入股指期货对成分股波动性的影响来看 | 第34页 |
| ·从引入股指期货对非成分股波动性的影响来看 | 第34页 |
| ·从引入股指期货的短期和中长期效果分析 | 第34-35页 |
| ·相关政策建议 | 第35-39页 |
| ·建立完全的法律保障 | 第35-36页 |
| ·强化市场监管 | 第36页 |
| ·完善期现货市场交易制度 | 第36-37页 |
| ·加快机构投资者的入场步伐 | 第37-38页 |
| ·增加品种数量,扩大覆盖范围 | 第38-39页 |
| ·逐渐改变股市历史遗留问题 | 第39页 |
| ·研究不足与展望 | 第39-41页 |
| ·研究不足之处 | 第39-40页 |
| ·后续研究展望 | 第40-41页 |
| 7 结束语 | 第41-42页 |
| 附录 | 第42-46页 |
| 参考文献 | 第46-49页 |
| 后记 | 第49-50页 |
