| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 1 引言 | 第9-14页 |
| ·论文研究的背景 | 第9-10页 |
| ·全球股指期货的发展 | 第9-10页 |
| ·中国股指期货的发展 | 第10页 |
| ·研究目的及意义 | 第10-11页 |
| ·研究方法与内容安排 | 第11-12页 |
| ·本文的创新 | 第12-14页 |
| 2 文献综述 | 第14-20页 |
| ·股指期货与现货之间波动性关系的研究综述 | 第14-17页 |
| ·波动性研究综述 | 第14-16页 |
| ·文献综述简评 | 第16-17页 |
| ·股指期货与现货之间联动效应研究综述 | 第17-20页 |
| ·股指期货与现货联动效应理论研究综述 | 第17页 |
| ·股指期货与现货联动效应实证研究综述 | 第17-19页 |
| ·文献综述简评 | 第19-20页 |
| 3 波动性和联动效应的机理研究 | 第20-23页 |
| ·波动性理论 | 第20-21页 |
| ·波动性特征 | 第20页 |
| ·有效市场假说 | 第20-21页 |
| ·联动效应理论 | 第21-23页 |
| ·联动效应简述 | 第21页 |
| ·联动效应的产生机制 | 第21-23页 |
| 4 沪深 300 股指与中国现货市场的波动性实证分析 | 第23-37页 |
| ·研究波动性的相关模型 | 第23-25页 |
| ·样本数据的选取与来源 | 第25页 |
| ·基于 GARCH 族模型的实证分析 | 第25-31页 |
| ·基于 GARCH(1,1)模型的实证研究 | 第27-29页 |
| ·基于 EGARCH 模型和 TGARCH 模型的实证研究 | 第29-31页 |
| ·引入控制市场因素变量的实证分析 | 第31-36页 |
| ·数据及指标的选取 | 第31-33页 |
| ·平稳性检验 | 第33页 |
| ·引入控制变量的 GARCH 模型实证研究 | 第33-36页 |
| ·本章小结 | 第36-37页 |
| 5 沪深 300 股指与中国现货市场的联动效应实证分析 | 第37-46页 |
| ·研究联动效应的相关模型 | 第37-39页 |
| ·样本数据的选取及来源 | 第39页 |
| ·描述性分析结果 | 第39-41页 |
| ·价格引导关系实证分析 | 第41-43页 |
| ·平稳性检验 | 第41页 |
| ·Johansen 协整检验 | 第41-42页 |
| ·误差修正模型 | 第42-43页 |
| ·Granger 因果关系检验 | 第43页 |
| ·波动溢出实证研究 | 第43-44页 |
| ·本章小结 | 第44-46页 |
| 6 结论与政策分析 | 第46-49页 |
| ·研究结论 | 第46-47页 |
| ·政策分析 | 第47-48页 |
| ·研究展望 | 第48-49页 |
| 参考文献 | 第49-52页 |
| 致谢 | 第52-53页 |
| 个人简历 | 第53页 |
