| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-12页 |
| 1. 导论 | 第12-19页 |
| ·选题背景与意义 | 第12-14页 |
| ·文献综述 | 第14-17页 |
| ·国外研究现状 | 第14-16页 |
| ·国内研究现状 | 第16-17页 |
| ·本文的基本思路与创新 | 第17-19页 |
| 2. 保险资金运用与债券投资概述 | 第19-27页 |
| ·保险资金及保险资金运用的相关理论 | 第19-23页 |
| ·保险资金的概念及来源 | 第19-20页 |
| ·保险资金的特点及保险资金运用原则 | 第20-23页 |
| ·保险资金运用概况 | 第23页 |
| ·债券投资概述 | 第23-25页 |
| ·债券的定义及分类 | 第23-24页 |
| ·债券市场 | 第24页 |
| ·债券的特点 | 第24页 |
| ·债券投资风险 | 第24-25页 |
| ·保险资金运用与债券投资的适应性 | 第25-27页 |
| 3. 我国保险资金运用的历史及现状分析 | 第27-35页 |
| ·我国保险资金运用的历史沿革及现状分析 | 第27-32页 |
| ·我国保险资金运用的历史沿革 | 第27-29页 |
| ·我国保险资金运用的现状分析 | 第29-32页 |
| ·我国保险资金债券投资的现状分析 | 第32-35页 |
| 4. 风险度量VaR方法理论及其在保险资金债券投资中的应用 | 第35-44页 |
| ·VaR的产生背景 | 第35-37页 |
| ·债券久期 | 第35-36页 |
| ·马科维茨投资组合理论 | 第36页 |
| ·资本资产定价模型 | 第36-37页 |
| ·期权定价模型 | 第37页 |
| ·VaR方法的理论 | 第37-42页 |
| ·VaR的定义 | 第37-39页 |
| ·VaR方法的三要素 | 第39页 |
| ·投资组合的VaR计算 | 第39-40页 |
| ·VaR计算的延伸 | 第40-42页 |
| ·VaR方法在保险资金运用中的应用 | 第42-44页 |
| ·VaR方法作为保险资金运用的风险管理工具 | 第42页 |
| ·VaR方法作为保险资金运用的绩效评估工具 | 第42-44页 |
| 5. 运用VaR方法对我国保险资金债券投资的实证分析 | 第44-56页 |
| ·基本VaR的计算 | 第44-50页 |
| ·各债券品种的VaR计算 | 第45-48页 |
| ·债券投资组合的VaR计算 | 第48-50页 |
| ·险资债券投资VaR计算的延伸 | 第50-55页 |
| ·险资债券投资边际VaR的计算 | 第50-52页 |
| ·险资债券投资成分VaR的计算 | 第52-53页 |
| ·险资债券投资增量VaR的计算 | 第53页 |
| ·小结 | 第53-55页 |
| ·VaR方法的局限 | 第55-56页 |
| 6. 研究结论及建议 | 第56-59页 |
| ·研究结论及建议 | 第56-57页 |
| ·本文的局限性与后续工作 | 第57-59页 |
| 参考文献 | 第59-61页 |
| 致谢 | 第61页 |