论人民币汇率与中国股票价格的关联性研究
| 内容摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 第1章 导论 | 第8-17页 |
| ·选题背景、目的与意义 | 第8-10页 |
| ·选题背景 | 第8-9页 |
| ·选题目的 | 第9页 |
| ·选题意义 | 第9-10页 |
| ·国内外文献综述 | 第10-15页 |
| ·国外文献综述 | 第10-13页 |
| ·国内文献综述 | 第13-15页 |
| ·论文的研究思路、方法及结论 | 第15-16页 |
| ·论文创新之处 | 第16-17页 |
| ·结合金融危机进行实证分析 | 第16页 |
| ·结合日本泡沫经济案例进行比较分析 | 第16-17页 |
| 第2章 人民币汇率与股票价格之间关联性的理论基础 | 第17-22页 |
| ·汇率与股价之间波动的理论基础 | 第17-19页 |
| ·流量导向模型 | 第17-18页 |
| ·股票导向模型 | 第18-19页 |
| ·汇率与股价之间的传导机制分析 | 第19-22页 |
| ·以利率为要素的传导机制 | 第19-20页 |
| ·以货币供应量为要素的传导机制 | 第20-21页 |
| ·以心理预期为要素的传导机制 | 第21-22页 |
| 第3章 汇率与股价关联性的中日比较 | 第22-27页 |
| ·日元升值对日本资本市场的影响 | 第22-24页 |
| ·日本“广场协议” | 第22页 |
| ·日本央行采取的货币政策的影响 | 第22-23页 |
| ·金融监管过渡放松 | 第23-24页 |
| ·中日两国的比较 | 第24-27页 |
| ·数据比较 | 第24-25页 |
| ·货币政策比较 | 第25-26页 |
| ·两国存在的基础差异 | 第26-27页 |
| 第4章 汇率与股价关联性的实证分析 | 第27-43页 |
| ·金融时间序列的模型构造 | 第27-31页 |
| ·模型设计 | 第27-28页 |
| ·数据选择与处理 | 第28-31页 |
| ·实证检验 | 第31-42页 |
| ·数据的基本描述性统计 | 第32-34页 |
| ·单位根检验 | 第34-35页 |
| ·序列的ARCH模型检验 | 第35-38页 |
| ·序列的GARCH模型估计 | 第38-40页 |
| ·序列非对称性研究——TARCH模型检验 | 第40-41页 |
| ·外汇市场和股票市场的波动溢出效应 | 第41-42页 |
| ·实证分析及经济意义分析 | 第42-43页 |
| 第5章 政策建议 | 第43-46页 |
| ·完善我国金融市场的制度建设,加强金融监管 | 第43-44页 |
| ·继续推进人民币汇率形成机制改革 | 第43页 |
| ·加强股票市场制度建设,推动金融体制创新 | 第43-44页 |
| ·加强金融监管 | 第44页 |
| ·针对泡沫风险的防范研究 | 第44-46页 |
| ·转变经济增长方式,加速产业结构升级 | 第44-45页 |
| ·保持独立有效的货币政策,防范资产泡沫 | 第45-46页 |
| 参考文献 | 第46-48页 |
| 后记 | 第48页 |
