| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-10页 |
| 第一章 引言 | 第10-19页 |
| 一、选题背景及研究意义 | 第10-12页 |
| (一) 选题背景 | 第10-12页 |
| (二) 研究意义 | 第12页 |
| 二、相关研究的文献综述 | 第12-16页 |
| (一) 流动性风险监管的研究综述 | 第12-13页 |
| (二) 商业银行在监管约束下盈利模式转变的相关研究综述 | 第13-14页 |
| (三) 银行盈利及流动性监管对其影响的研究综述 | 第14-16页 |
| 三、研究内容、思路及方法 | 第16-17页 |
| (一) 研究内容及思路 | 第16-17页 |
| (二) 研究方法 | 第17页 |
| 四、论文可能的创新点及不足 | 第17-19页 |
| (一) 可能的创新点 | 第17-18页 |
| (二) 不足之处 | 第18-19页 |
| 第二章 相关概念界定 | 第19-26页 |
| 一、系统重要性金融机构 | 第19-21页 |
| (一) 系统重要性金融机构的概念及其内涵 | 第19-21页 |
| (二) 系统重要机构的界定 | 第21页 |
| 二、商业银行流动性风险及传统的监管指标 | 第21-26页 |
| (一) 商业银行流动性风险的概念 | 第21-22页 |
| (二) 传统的流动性风险监管指标 | 第22-26页 |
| 第三章 巴塞尔Ⅲ流动性监管及其影响 | 第26-38页 |
| 一、2010版巴塞尔Ⅲ流动性监管框架 | 第26-29页 |
| (一) 短期指标—流动性覆盖率(LCR) | 第26-29页 |
| (二) 长期指标—净稳定资金比例(NSFR) | 第29页 |
| 二、巴塞尔委员会对流动性监管指标的最新修改 | 第29-31页 |
| (一) 扩大了ASF的范围 | 第30页 |
| (二) 完善了RSF转换系数 | 第30-31页 |
| (三) 推迟了LCR指标的实施期限 | 第31页 |
| 三、我国对巴塞尔Ⅲ流动性监管指标的引入 | 第31-32页 |
| 四、巴塞尔流动性监管框架的影响分析 | 第32-38页 |
| (一) 对商业银行盈利的影响分析 | 第32-35页 |
| (二) 对金融系统稳定的影响分析 | 第35-36页 |
| (三) 对实体经济的影响分析 | 第36-38页 |
| 第四章 我国系统重要性商业银行的流动性现状及其评价 | 第38-48页 |
| 一、研究对象的选取依据 | 第38-39页 |
| 二、流动性指标的现状及分析 | 第39-48页 |
| (一) 对LCR指标的估算 | 第39-40页 |
| (二) 对NSFR指标的估算及分析 | 第40-45页 |
| (三) 存贷比的现状及评价 | 第45页 |
| (四) 流动性比例的现状及评价 | 第45-48页 |
| 第五章 巴塞尔Ⅲ流动性监管对我国系统重要性商业银行未来盈利水平影响的实证分析 | 第48-65页 |
| 一、理论模型 | 第48-50页 |
| 二、实证模型与参数的获取 | 第50-56页 |
| (一) 实证模型 | 第50-51页 |
| (二) 参数的获取 | 第51-56页 |
| (三) 对样本银行的分类 | 第56页 |
| 三、对盈利水平的影响的估算 | 第56-61页 |
| (一) 面板数据的平稳性检验 | 第56-57页 |
| (二) 协整检验 | 第57-58页 |
| (三) 回归模型设定的检验 | 第58-61页 |
| 四、基于弹性系数的分析 | 第61-65页 |
| 第六章 结论与政策建议 | 第65-70页 |
| 一、结论 | 第65-66页 |
| 二、政策建议 | 第66-70页 |
| (一) 对我国银行业监管的启示 | 第67-68页 |
| (二) 银行业保持盈利能力的对策 | 第68-70页 |
| 参考文献 | 第70-74页 |
| 致谢 | 第74-75页 |
| 攻读学位期间取得的学术成果 | 第75页 |
