| 内容摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 目录 | 第6-7页 |
| 第1章 导论 | 第7-11页 |
| ·期权的基本概念及数学模型 | 第7-9页 |
| ·基本记号 | 第9页 |
| ·本文主要结论和文章结构 | 第9-11页 |
| 第2章 欧式期权定价的有限元方法的收敛性 | 第11-21页 |
| ·欧式期权的灵活/中心二叉树方法的渐进展开式 | 第11-12页 |
| ·欧式期权的灵活/中心二叉树方法与差分方法的关系 | 第12-15页 |
| ·欧式看涨期权价格的有限元解的渐进展开式 | 第15-21页 |
| 第3章 数值实验 | 第21-25页 |
| ·例一 | 第21-23页 |
| ·例二 | 第23-25页 |
| 第4章 结论与展望 | 第25-26页 |
| 参考文献 | 第26-28页 |
| 后记 | 第28页 |