股指期货的套利策略研究
| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-8页 |
| 第一章 导论 | 第8-17页 |
| ·研究背景 | 第8-12页 |
| ·股指期货发展历程 | 第8-10页 |
| ·我国股指期货发展的历程 | 第10-11页 |
| ·研究意义 | 第11-12页 |
| ·本文研究内容和框架 | 第12-13页 |
| ·本文的研究内容 | 第12-13页 |
| ·论文框架 | 第13页 |
| ·文献综述 | 第13-17页 |
| ·国外有关股指期货套利文献综述 | 第13-14页 |
| ·国内有关股指期货套利文献综述 | 第14-17页 |
| 第二章 股指期货套利理论基础 | 第17-23页 |
| ·股指期货概念、特点及主要功能 | 第17-18页 |
| ·概念 | 第17页 |
| ·特点 | 第17-18页 |
| ·股指期货的主要功能 | 第18页 |
| ·股指期货套利概述 | 第18-22页 |
| ·套利的基本概念 | 第18-19页 |
| ·股指期货套利的含义 | 第19页 |
| ·股指期货套利的类型 | 第19-21页 |
| ·股指期货套利的作用 | 第21-22页 |
| ·股指期货套利的参与者 | 第22-23页 |
| 第三章 股指期货期现套利模型研究 | 第23-28页 |
| ·基于持有成本理论的股指期货定价模型 | 第23-24页 |
| ·完全市场假设下的持有成本定价模型 | 第23-24页 |
| ·不完全市场下的区间定价模型 | 第24-28页 |
| ·股指期货定价的影响因素 | 第25-26页 |
| ·股指期货无套利区间模型 | 第26-28页 |
| 第四章 股指期货套利的指数现货构建方法研究 | 第28-36页 |
| ·跟踪误差的计算 | 第28-30页 |
| ·跟踪误差的定义及特征 | 第28页 |
| ·跟踪误差的计算 | 第28-30页 |
| ·利用标的指数成分股复制指数现货 | 第30-31页 |
| ·完全复制法 | 第30页 |
| ·抽样复制法 | 第30-31页 |
| ·利用基金构建现货组合 | 第31-36页 |
| ·指数基金模拟法 | 第31页 |
| ·ETF基金构建现货指数 | 第31-36页 |
| 第五章 股指期货期现套利策略实证研究 | 第36-44页 |
| ·沪深300股指期货简介 | 第36-38页 |
| ·沪深300指数 | 第36-37页 |
| ·沪深300股指期货 | 第37-38页 |
| ·沪深300股指期货期现套利实证研究 | 第38-44页 |
| ·样本数据描述 | 第38页 |
| ·套利参数设置 | 第38-40页 |
| ·套利效果实证分析 | 第40-44页 |
| 第六章 股指期货套利风险及对策 | 第44-46页 |
| ·股指期货套利存在的风险 | 第44-45页 |
| ·期货合约定价风险 | 第44页 |
| ·跟踪误差风险 | 第44页 |
| ·相关市场流动性制约风险 | 第44页 |
| ·强制平仓风险 | 第44-45页 |
| ·操作风险 | 第45页 |
| ·应对股指期货套利风险的建议 | 第45-46页 |
| ·建立历史数据,总结经验,缩小跟踪误差风险 | 第45页 |
| ·明确目标,把握机会,减少市场流动性制约风险 | 第45页 |
| ·测算合理保证金水平,规避强制平仓风险 | 第45页 |
| ·明确操作流程,加强企业内部审核,防范操作风险 | 第45-46页 |
| 第七章 总结与展望 | 第46-48页 |
| ·研究总结 | 第46-47页 |
| ·展望 | 第47-48页 |
| 参考文献 | 第48-50页 |
| 附录 | 第50-54页 |
| 攻读硕士学位期间取得的学术成果 | 第54-55页 |
| 致谢 | 第55页 |
