“已实现”跳跃检验与跳跃风险测度
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 目录 | 第9-11页 |
| 1 引论 | 第11-26页 |
| ·研究的目的和意义 | 第11-13页 |
| ·国内外相关研究概况 | 第13-23页 |
| ·研究结构、研究内容与创新点 | 第23-26页 |
| 2 非参数波动率估计与微结构噪声 | 第26-57页 |
| ·非参数波动率估计方法及其性质 | 第26-42页 |
| ·市场微结构噪声研究现状 | 第42-55页 |
| ·本章小结 | 第55-57页 |
| 3 资产价格跳跃检验 | 第57-94页 |
| ·跳检验方法介绍 | 第57-74页 |
| ·蒙特卡洛模拟 | 第74-90页 |
| ·以极差为研究对象的跳检验——CP检验 | 第90-94页 |
| 4 资产价格跳跃的特征分析 | 第94-110页 |
| ·相关文献评述 | 第94-96页 |
| ·指数-个股法的理论基础 | 第96-102页 |
| ·跳跃尾部参数估计的理论基础 | 第102-104页 |
| ·分离系统性跳跃与异质跳跃 | 第104-106页 |
| ·跳跃尾部参数估计 | 第106-109页 |
| ·本章小结 | 第109-110页 |
| 5 系统性跳跃检验与系统性跳跃风险测度 | 第110-149页 |
| ·贝塔系数估计方法 | 第110-117页 |
| ·系统性跳跃检验 | 第117-129页 |
| ·系统性跳跃存在性检验与贡献估计 | 第129-134页 |
| ·系统性跳跃风险与贝塔系数时变特征研究 | 第134-147页 |
| ·本章小结 | 第147-149页 |
| 6 跳跃的自激式影响与隔夜风险特征分析 | 第149-172页 |
| ·自激式跳跃 | 第149-154页 |
| ·隔夜风险管理 | 第154-170页 |
| ·本章小结 | 第170-172页 |
| 7 研究结论与研究展望 | 第172-179页 |
| ·研究结论 | 第172-177页 |
| ·研究展望 | 第177-179页 |
| 致谢 | 第179-182页 |
| 参考文献 | 第182-194页 |
| 附录1 攻读学位期间发表的论文 | 第194-195页 |
| 附录2 估计与检验程序 | 第195-209页 |
