| 摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-13页 |
| 1. 引言 | 第13-19页 |
| ·选题背景 | 第13-14页 |
| ·研究意义 | 第14-16页 |
| ·论文思路和框架 | 第16-17页 |
| ·研究思路 | 第16页 |
| ·论文框架 | 第16-17页 |
| ·可能的论文创新点 | 第17-19页 |
| ·数据的选择 | 第17页 |
| ·真实事件的选择 | 第17-19页 |
| 2. 文献综述 | 第19-25页 |
| ·国外文献综述 | 第19-22页 |
| ·股指期货市场与标的现货市场的领先滞后关系 | 第19-21页 |
| ·信息发布对股指期货市场和现货市场相关关系的影响 | 第21-22页 |
| ·国内文献综述 | 第22-24页 |
| ·本章小结 | 第24-25页 |
| 3. 我国股指期货市场概况 | 第25-33页 |
| ·沪深300指数概述 | 第25-26页 |
| ·沪深300股指期货概述 | 第26-28页 |
| ·我国股指期货的发展 | 第26页 |
| ·沪深300股指期货合约 | 第26-27页 |
| ·沪深300股指期货交易制度特点 | 第27-28页 |
| ·数据的描述性统计 | 第28-32页 |
| ·沪深300指数 | 第28-29页 |
| ·沪深300股指期货 | 第29-30页 |
| ·沪深300股指期货和现货价格相关性描述 | 第30-32页 |
| ·本章小结 | 第32-33页 |
| 4. 沪深300股指期货的价格发现功能研究 | 第33-53页 |
| ·理论 | 第33-35页 |
| ·期货价格发现的定义 | 第33-34页 |
| ·价格发现理论 | 第34页 |
| ·领先滞后关系的动态研究 | 第34-35页 |
| ·非同步交易的影响 | 第35页 |
| ·研究方法 | 第35-39页 |
| ·对沪深300指数非同步交易的影响的处理 | 第35-36页 |
| ·协整关系 | 第36-37页 |
| ·线性回归模型 | 第37页 |
| ·向量自回归模型(VAR) | 第37-38页 |
| ·向量误差修正模型(VECM) | 第38页 |
| ·格兰杰因果关系 | 第38页 |
| ·脉冲响应函数 | 第38-39页 |
| ·实证研究 | 第39-50页 |
| ·样本选择 | 第39-40页 |
| ·数据检验及处理 | 第40-44页 |
| ·回归估计 | 第44-50页 |
| ·本章小结 | 第50-53页 |
| 5. 基于信息发布视角的实证研究 | 第53-68页 |
| ·理论 | 第53-54页 |
| ·基于不同信息的价格发现理论 | 第53-54页 |
| ·假设检验 | 第54页 |
| ·研究方法 | 第54-57页 |
| ·GARCH-M模型 | 第54-55页 |
| ·虚拟变量 | 第55-56页 |
| ·信息重要性的度量模型 | 第56页 |
| ·信息对沪深300股指期货价格发现功能的影响估计模型 | 第56-57页 |
| ·实证研究 | 第57-65页 |
| ·样本数据 | 第57-59页 |
| ·重要信息的筛选 | 第59-61页 |
| ·信息对沪深300股指期货价格发现功能发现的影响模型估计 | 第61-65页 |
| ·本章小结 | 第65-68页 |
| 6. 总结与展望 | 第68-71页 |
| ·论文主要结论 | 第68-69页 |
| ·论文的不足和展望 | 第69-71页 |
| ·研究方法的局限性 | 第69页 |
| ·研究样本的局限性 | 第69-70页 |
| ·可以进一步放宽研究范围 | 第70-71页 |
| 参考文献 | 第71-74页 |
| 后记 | 第74-75页 |
| 致谢 | 第75-77页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第77页 |