| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-7页 |
| 1 绪论 | 第7-13页 |
| ·背景 | 第7页 |
| ·研究现状及其进展 | 第7-11页 |
| ·经典风险模型 | 第8-10页 |
| ·模型的推广 | 第10-11页 |
| ·主要研究工作和章节安排 | 第11-13页 |
| 2 鞅的基本知识 | 第13-21页 |
| ·基本概念 | 第13-14页 |
| ·鞅的停时定理 | 第14-17页 |
| ·一致可积性与连续鞅 | 第17-21页 |
| 3 破产概率的指数型上界 | 第21-27页 |
| ·引言 | 第21页 |
| ·风险模型 | 第21-22页 |
| ·主要结论 | 第22-23页 |
| ·模拟研究 | 第23-25页 |
| 小结 | 第25-27页 |
| 4 鞅与最优再保险 | 第27-37页 |
| ·引言 | 第27页 |
| ·建立模型 | 第27-30页 |
| ·主要结论 | 第30-37页 |
| 5 总结与展望 | 第37-39页 |
| 致谢 | 第39-41页 |
| 参考文献 | 第41-45页 |
| 个人简历、在学期间发表的学术论文及取得的研究成果 | 第45页 |