国债期限结构构造和人民币互换定价研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-14页 |
| ·研究背景及意义 | 第9-11页 |
| ·研究背景 | 第9-10页 |
| ·研究意义 | 第10-11页 |
| ·国内外研究现状 | 第11-12页 |
| ·利率期限结构理论 | 第11-12页 |
| ·利率互换定价的研究现状 | 第12页 |
| ·本文的研究方法和内容框架 | 第12-14页 |
| 第二章 预备知识及常用插值方法 | 第14-23页 |
| ·预备知识 | 第14-18页 |
| ·零息国债及计数习惯 | 第14-16页 |
| ·利率互换及远期互换利率 | 第16-18页 |
| ·构造期限结构的简单线性插值法 | 第18-21页 |
| ·贴现因子的线性插值 | 第19页 |
| ·贴现因子对数的线性插值 | 第19-20页 |
| ·即期利率的线性插值 | 第20页 |
| ·即期利率对数的线性插值 | 第20-21页 |
| ·构造期限结构的样条插值法 | 第21-23页 |
| ·三次样条 | 第21-22页 |
| ·四次样条 | 第22页 |
| ·指数样条 | 第22-23页 |
| 第三章 单调凸样条及其实证研究 | 第23-34页 |
| ·基本原理 | 第23-27页 |
| ·数据结构 | 第23-24页 |
| ·插值函数 | 第24-26页 |
| ·非负性 | 第26-27页 |
| ·实证分析 | 第27-34页 |
| ·数据选取 | 第27-28页 |
| ·计算结果 | 第28-34页 |
| 第四章 人民币利率互换定价分析 | 第34-41页 |
| ·无风险定价的实现 | 第34-35页 |
| ·实证分析 | 第35-41页 |
| ·固定端利率已知 | 第35-38页 |
| ·固定端利率未知 | 第38-41页 |
| 第五章 本文主要工作及展望 | 第41-42页 |
| ·本文主要工作 | 第41页 |
| ·有待进一步探讨的问题 | 第41-42页 |
| 参考文献 | 第42-45页 |
| 本文第三、四章的MATLAB程序 | 第45-49页 |
| 致谢 | 第49-50页 |
| 攻读硕士期间完成的论文 | 第50页 |
