| 中文摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 第一章 绪论 | 第10-15页 |
| ·研究背景 | 第10-12页 |
| ·研究的目的和意义 | 第12-13页 |
| ·研究的对象和范围 | 第13页 |
| ·研究的方法 | 第13-15页 |
| 第二章 文献综述 | 第15-22页 |
| ·社保基金投资风险度量与预算方面的相关文献综述 | 第15页 |
| ·Copula 函数在风险管理中应用方面的相关文献综述 | 第15-18页 |
| ·系统性风险度量指标及其计算方面的相关文献综述 | 第18-22页 |
| 第三章 社保基金投资系统性市场风险的理论分析 | 第22-35页 |
| ·社保基金投资的股市系统性风险 | 第22-23页 |
| ·社保基金及其投资风险 | 第23-29页 |
| ·社保基金定义 | 第23页 |
| ·社保基金投资管理概览 | 第23-24页 |
| ·我国社保基金投资管理的一般现状 | 第24-26页 |
| ·社保基金投资的风险度量理论 | 第26-29页 |
| ·中国社保重仓股与沪深股市之间市场风险传染的路径分析 | 第29-32页 |
| ·中国社保重仓股与沪深股市之间市场风险传染的实证分析 | 第32-35页 |
| 第四章 Copula-CoVaR 模型的计算设计与比较研究 | 第35-45页 |
| ·CoVaR 的涵义 | 第35-36页 |
| ·基于分位数回归计算 CoVaR 的基本原理 | 第36-39页 |
| ·基于 Copula 计算 CoVaR 的原理 | 第39-42页 |
| ·选择合适的 Copula 函数 | 第39-42页 |
| ·CoVaR 的计算推导过程 | 第42页 |
| ·两个模型计算结果的有效性比较 | 第42-45页 |
| 第五章 基于 QR-CoVaR 计算的我国社保基金系统性市场风险 | 第45-49页 |
| ·样本数据的描述统计 | 第45-46页 |
| ·基于 QR-CoVaR 模型的中国社保重仓股系统性市场风险 | 第46-49页 |
| 第六章 基于 Copula-CoVaR 模型的中国社保重仓股系统性市场风险 | 第49-61页 |
| ·模型的构建思路 | 第49页 |
| ·模型拟合 | 第49-57页 |
| ·基于 Copula 的 CoVaR 度量 | 第57-58页 |
| ·两种计算模型的有效性比较 | 第58-61页 |
| 第七章 结论与局限 | 第61-63页 |
| ·研究结论 | 第61页 |
| ·研究的不足点 | 第61-63页 |
| 致谢 | 第63-64页 |
| 参考文献 | 第64-69页 |
| 附录 | 第69-77页 |
