| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-13页 |
| 插图索引 | 第13-14页 |
| 附表索引 | 第14-15页 |
| 第1章 绪论 | 第15-36页 |
| ·国内外可转换债券市场发展情况 | 第15-20页 |
| ·中国可转换债券市场发展情况 | 第15-18页 |
| ·国外可转换债券市场发展情况 | 第18-20页 |
| ·可转换债券条款分析 | 第20-24页 |
| ·转股条款 | 第20-22页 |
| ·赎回条款 | 第22-23页 |
| ·回售条款 | 第23-24页 |
| ·研究意义 | 第24-26页 |
| ·国内外文献综述 | 第26-29页 |
| ·可转换债券定价理论研究综述 | 第26-28页 |
| ·效用无差别定价理论研究综述 | 第28-29页 |
| ·研究内容与研究方法 | 第29-34页 |
| ·研究内容 | 第29-31页 |
| ·研究方法 | 第31-34页 |
| ·创新点 | 第34-36页 |
| 第2章 可转换债券定价原理与模型分析 | 第36-54页 |
| ·基本理论 | 第36-39页 |
| ·定价模型与方法 | 第39-54页 |
| ·B-S 定价模型及扩展 | 第39-46页 |
| ·二叉树定价方法 | 第46-48页 |
| ·蒙特卡罗方法 | 第48-52页 |
| ·效用无差别定价方法 | 第52-54页 |
| 第3章 随机利率下考虑信用风险的可转换债券二叉树定价模型研究 | 第54-75页 |
| ·市场模型 | 第55-60页 |
| ·标的股票价格的二叉树模型 | 第55-56页 |
| ·利率二叉树模型 | 第56-60页 |
| ·未含信用风险的可转换债券二叉树模型 | 第60-61页 |
| ·考虑信用风险的可转换债券二叉树模型 | 第61-64页 |
| ·信用风险 | 第61-62页 |
| ·股票—利率二叉树模型 | 第62-64页 |
| ·数值模拟 | 第64-74页 |
| ·利率过程 | 第64-68页 |
| ·违约率 | 第68-70页 |
| ·股票价格过程 | 第70页 |
| ·可转换债券价格过程 | 第70-74页 |
| ·本章小结 | 第74-75页 |
| 第4章 随机利率下考虑信用风险的可转换债券 LSRQM 定价方法研究 | 第75-91页 |
| ·可转换债券的投资策略 | 第76-78页 |
| ·市场模型 | 第78-81页 |
| ·股票价格 | 第78页 |
| ·短期利率 | 第78页 |
| ·风险中性概率空间 | 第78-79页 |
| ·信用风险 | 第79-81页 |
| ·可转换债券定价的一般表达式 | 第81页 |
| ·可转换债券的 LSRQM 定价方法 | 第81-85页 |
| ·考虑违约风险的可转换债券的 LSM 方法 | 第81-84页 |
| ·最小二乘随机化拟蒙特卡罗（LSRQM）方法 | 第84-85页 |
| ·数值实验 | 第85-86页 |
| ·实证分析 | 第86-89页 |
| ·可转换债券数据 | 第86-87页 |
| ·股票价格与利率的模拟 | 第87-88页 |
| ·违约率与回收价值的计算 | 第88页 |
| ·基函数的选择 | 第88页 |
| ·实证结果 | 第88-89页 |
| ·本章小结 | 第89-91页 |
| 第5章 随机利率下可转换债券保险精算定价方法研究 | 第91-105页 |
| ·基本假设 | 第92-93页 |
| ·欧式期权定价公式及推论 | 第93-99页 |
| ·一般欧式期权定价 | 第94-97页 |
| ·交换期权定价 | 第97-99页 |
| ·可转换债券定价公式 | 第99-100页 |
| ·数值模拟算例 | 第100-103页 |
| ·实证分析 | 第103-104页 |
| ·数据和参数 | 第103页 |
| ·实证结果 | 第103-104页 |
| ·本章小结 | 第104-105页 |
| 第6章 随机利率下可转换债券效用无差别定价方法研究 | 第105-120页 |
| ·基本假设 | 第106-110页 |
| ·可转换债券的构成要素及最优投资策略 | 第106-107页 |
| ·市场模型 | 第107-110页 |
| ·可转债的效用无差别定价 | 第110-113页 |
| ·效用无差别定价及套期保值策略 | 第110页 |
| ·定价公式 | 第110-113页 |
| ·实证分析 | 第113-119页 |
| ·可转换债券数据 | 第113-114页 |
| ·模型参数估计 | 第114-115页 |
| ·模型的蒙特卡罗模拟 | 第115页 |
| ·定价结果分析 | 第115-119页 |
| ·本章小结 | 第119-120页 |
| 结束语 | 第120-122页 |
| 参考文献 | 第122-133页 |
| 致谢 | 第133-135页 |
| 附录 A 攻读博士学位期间取得的研究成果 | 第135页 |
