| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 第1章 绪论 | 第9-13页 |
| ·研究背景 | 第9-10页 |
| ·选题意义 | 第10-11页 |
| ·研究思路与论文结构 | 第11-12页 |
| ·创新点以及不足 | 第12-13页 |
| 第2章 理论概述以及文献综述 | 第13-28页 |
| ·股票价格决定理论——股票收益率的均值回归 | 第13-15页 |
| ·股票市场震荡与金融危机的形成 | 第15-16页 |
| ·证券资产收益率的非对称回归与金融危机的形成机理联系 | 第16-18页 |
| ·国外研究综述 | 第18-23页 |
| ·国内研究综述 | 第23-27页 |
| ·本章小结 | 第27-28页 |
| 第3章 本文选用的实证模型 | 第28-34页 |
| ·方差比检验 | 第28-29页 |
| ·自相关检验 | 第29页 |
| ·ANST-GARCH 模型 | 第29-34页 |
| 第4章 数据选取以及实证过程 | 第34-50页 |
| ·实证数据选取 | 第34-37页 |
| ·实证分析检验 | 第37-50页 |
| 结论以及相应的对策建议 | 第50-54页 |
| 参考文献 | 第54-58页 |
| 致谢 | 第58页 |