基于VAR的股指期货套期保值比率研究
| 摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-10页 |
| 目录 | 第10-12页 |
| 1 导言 | 第12-18页 |
| ·研究背景 | 第12页 |
| ·国内外文献综述 | 第12-15页 |
| ·国外文献综述 | 第12-14页 |
| ·国内文献综述 | 第14-15页 |
| ·主要研究方法 | 第15-16页 |
| ·研究思路及结构安排 | 第16-18页 |
| 2 套期保值比率概述 | 第18-27页 |
| ·套期保值比率 | 第18-20页 |
| ·套期保值 | 第18-19页 |
| ·套期保值比率 | 第19-20页 |
| ·最优套期保值比率 | 第20页 |
| ·最优套期保值比率确定的一般原理 | 第20-23页 |
| ·最优套期保值比率确定的技术方法 | 第23-26页 |
| ·最小二乘回归模型（OLS） | 第23-24页 |
| ·向量自回归模型（VAR 模型） | 第24-25页 |
| ·误差修正模型（ECM 模型） | 第25页 |
| ·广义自回归条件异方差模型（GARCH 模型） | 第25-26页 |
| ·论文的模型选择 | 第26-27页 |
| 3 基于 VAR 模型的套期保值比率确定 | 第27-39页 |
| ·数据分析 | 第27-33页 |
| ·数据的描述性分析 | 第27-28页 |
| ·数据的统计性检验 | 第28-33页 |
| ·套期保值比率的确定 | 第33-39页 |
| ·模型稳定性检验 | 第33-35页 |
| ·套期保值比率的计算 | 第35-39页 |
| 4 套期保值绩效分析 | 第39-45页 |
| ·套期保值效果的比较分析 | 第39-42页 |
| ·套期保值绩效确定 | 第39-41页 |
| ·套期保值效果的分析 | 第41-42页 |
| ·VAR 模型效果检验 | 第42-43页 |
| ·影响模型效果的因素分析 | 第43-45页 |
| 5 结论与建议 | 第45-48页 |
| ·本文的主要结论 | 第45-46页 |
| ·建议 | 第46-48页 |
| 参考文献 | 第48-50页 |
| 致谢 | 第50-51页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文 | 第51-52页 |
