基于分位数回归的面板向量自回归模型
| 摘要 | 第1-3页 |
| ABSTRACT | 第3-6页 |
| 第一章 绪论 | 第6-9页 |
| 第一节 研究背景及意义 | 第6页 |
| 第二节 文献综述 | 第6-7页 |
| 第三节 研究思路及框架 | 第7-9页 |
| 一、 研究思路及创新之处 | 第7-8页 |
| 二、 基本框架 | 第8-9页 |
| 第二章 分位数回归概述 | 第9-17页 |
| 第一节 分位数回归的基本思想 | 第9-10页 |
| 第二节 分位数回归的有限样本分布和渐近分布 | 第10-12页 |
| 第三节 线性回归模型的渐近统计 | 第12页 |
| 第四节 渐近协方差矩阵的估计 | 第12-14页 |
| 第五节 模型的诊断检验 | 第14-15页 |
| 第六节 面板数据分位数回归模型 | 第15-17页 |
| 一、 面板数据分位数回归 | 第15-16页 |
| 二、 动态面板分位数回归 | 第16-17页 |
| 第三章 基于工具变量法的面板分位数向量自回归模型 | 第17-23页 |
| 第一节 模型的建立 | 第17页 |
| 第二节 基于分位数的PVAR模型参数估计方法 | 第17-18页 |
| 第三节 基于分位数回归的工具变量法 | 第18-20页 |
| 第四节 渐近性质 | 第20-21页 |
| 第五节 滞后p阶的PVAR分位回归模型 | 第21-23页 |
| 第四章 蒙特卡洛模拟研究 | 第23-34页 |
| 第一节 模拟设定 | 第23页 |
| 第二节 模拟结果及分析 | 第23-34页 |
| 第五章 实际应用分析 | 第34-37页 |
| 第六章 结论 | 第37-38页 |
| 第一节 总结 | 第37页 |
| 第二节 研究前景和不足之处 | 第37-38页 |
| 附录 | 第38-48页 |
| 定理1的证明 | 第38-43页 |
| 蒙特卡洛模拟程序 | 第43-48页 |
| 参考文献 | 第48-50页 |
| 致谢 | 第50-51页 |
