| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-8页 |
| 1 绪论 | 第8-15页 |
| ·本文的研究背景和意义 | 第8-10页 |
| ·国外研究现状 | 第10-12页 |
| ·国内研究现状 | 第12-13页 |
| ·本文的分析框架 | 第13-15页 |
| 2 随机波动下时变参数(TVP)回归模型 | 第15-27页 |
| ·时变参数(TVP)回归模型 | 第15-16页 |
| ·估计方法 | 第16-18页 |
| ·状态空间模型 | 第16页 |
| ·贝叶斯推断和MCMC抽样方法 | 第16-18页 |
| ·TVP回归模型下的MCMC算法 | 第18-24页 |
| ·时变参数(TVP)回归模型的模拟检验 | 第24-26页 |
| ·本章小结 | 第26-27页 |
| 3 随机波动率下时变参数向量自回归(TVP-VAR)模型 | 第27-31页 |
| ·时变参数向量自回归(TVP-VAR)模型 | 第27-28页 |
| ·TVP-VAR估计方法 | 第28-30页 |
| ·本章小结 | 第30-31页 |
| 4 货币政策与通货膨胀间时变现象的实证研究 | 第31-42页 |
| ·历史回顾 | 第31-33页 |
| ·数据的选取和参数的设置与检验 | 第33-37页 |
| ·数据的选取 | 第33-36页 |
| ·参数的设置与检验 | 第36-37页 |
| ·实证结果 | 第37-41页 |
| ·本章小结 | 第41-42页 |
| 5 结论及政策建议 | 第42-46页 |
| ·本文的结论 | 第42-43页 |
| ·本文的建议 | 第43-44页 |
| ·本文的创新点与不足之处 | 第44-46页 |
| ·创新之处 | 第44-45页 |
| ·不足之处 | 第45-46页 |
| 附录 | 第46-49页 |
| 参考文献 | 第49-52页 |
| 后记 | 第52-53页 |