外汇期货动态套期保值及其实证研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-8页 |
| 目录 | 第8-10页 |
| 插图索引 | 第10-11页 |
| 附表索引 | 第11-12页 |
| 第1章 绪论 | 第12-22页 |
| ·研究背景与意义 | 第12-13页 |
| ·研究背景 | 第12-13页 |
| ·研究意义 | 第13页 |
| ·国内外研究现状 | 第13-19页 |
| ·国内研究现状 | 第14-15页 |
| ·国外研究现状 | 第15-19页 |
| ·研究方法与内容 | 第19-22页 |
| ·研究方法 | 第19-20页 |
| ·研究内容 | 第20-22页 |
| 第2章 外汇期货套期保值理论基础 | 第22-34页 |
| ·外汇期货的概念及其主要功能 | 第22-26页 |
| ·外汇期货的概念 | 第22-24页 |
| ·外汇期货合约的特点 | 第24-25页 |
| ·外汇期货的主要功能 | 第25-26页 |
| ·套期保值及其基本经济原理 | 第26-32页 |
| ·套期保值的概念 | 第26-27页 |
| ·套期保值的类型 | 第27-28页 |
| ·套期保值理论的发展 | 第28-31页 |
| ·套期保值的基本经济原理 | 第31-32页 |
| ·基差风险与套期保值效果 | 第32-34页 |
| ·基差的概念 | 第32页 |
| ·基差风险及其来源 | 第32-33页 |
| ·基差变化对套期保值效果的影响 | 第33-34页 |
| 第3章 外汇期货动态套期保值模型 | 第34-41页 |
| ·最小方差套期保值比率与Kendall秩相关系数 | 第34-35页 |
| ·最小方差套期保值比率 | 第34页 |
| ·Kendall秩相关系数 | 第34-35页 |
| ·动态套期保值计算模型 | 第35-39页 |
| ·ECM-GARCH模型 | 第35-36页 |
| ·CCC-GARCH模型 | 第36-37页 |
| ·Copula-GARCH模型 | 第37-39页 |
| ·动态套期保值绩效评价方法 | 第39-41页 |
| ·判定系数法 | 第39页 |
| ·样本外数据验证法 | 第39-40页 |
| ·权衡收益风险法 | 第40页 |
| ·最小方差法 | 第40-41页 |
| 第4章 实证结果分析 | 第41-52页 |
| ·样本选择与数据处理 | 第41-44页 |
| ·样本数据描述性统计 | 第41-43页 |
| ·平稳性及协整检验 | 第43-44页 |
| ·套期保值比率估计 | 第44-50页 |
| ·ECM-GARCH模型 | 第44-45页 |
| ·CCC-GARCH模型 | 第45-46页 |
| ·Copula-GARCH模型 | 第46-48页 |
| ·不同模型套期保值比率对比 | 第48-50页 |
| ·动态套期保值效果对比与分析 | 第50-52页 |
| ·动态套期保值效果对比 | 第50页 |
| ·动态套期保值效果分析 | 第50-52页 |
| 结论 | 第52-54页 |
| 参考文献 | 第54-58页 |
| 附录A 攻读学位期间所发表的学术论文目录 | 第58-59页 |
| 致谢 | 第59页 |
