| 摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-12页 |
| 第1章 绪论 | 第12-20页 |
| ·选题背景及意义 | 第12-13页 |
| ·国内外研究综述 | 第13-17页 |
| ·外汇即期市场与境内外远期市场间关联性研究 | 第13-14页 |
| ·人民币即期市场与境内外远期市场间关联性研究 | 第14-16页 |
| ·文献述评 | 第16-17页 |
| ·研究内容与框架 | 第17-19页 |
| ·研究内容 | 第17页 |
| ·研究框架 | 第17-19页 |
| ·研究方法与创新 | 第19-20页 |
| 第2章 人民币外汇市场间信息流动机理分析 | 第20-39页 |
| ·境内外人民币远期市场发展历史与现状 | 第20-25页 |
| ·外汇远期市场及其基本功能 | 第20-22页 |
| ·境内人民币远期市场 | 第22-24页 |
| ·离岸人民币无本金交割远期市场(NDF) | 第24-25页 |
| ·外汇市场间信息流动的理论分析 | 第25-32页 |
| ·即期市场与境内远期市场间联动关系：抵补利率平价视角 | 第25-28页 |
| ·境内远期与NDF市场间联动关系：无套利均衡视角 | 第28-30页 |
| ·人民币即期市场与境内外远期市场间信息流动 | 第30-32页 |
| ·影响人民币外汇市场间信息流动的因素分析 | 第32-38页 |
| ·微观主体行为 | 第32-36页 |
| ·共同信息与私有信息 | 第36-37页 |
| ·监管环境 | 第37-38页 |
| ·本章小结 | 第38-39页 |
| 第3章 外汇市场间信息流动测度方法 | 第39-55页 |
| ·外汇市场间报酬溢出效应测度：Granger因果检验 | 第39-48页 |
| ·向量自回归(VAR) | 第39-41页 |
| ·协整关系(Cointegration) | 第41-45页 |
| ·误差修正模型(ECM) | 第45-47页 |
| ·基于误差修正模型的Granger因果检验 | 第47-48页 |
| ·外汇市场间波动溢出效应测度：多元GARCH模型 | 第48-54页 |
| ·GARCH族模型的发展演化 | 第48-52页 |
| ·DCC-MVGARCH模型 | 第52-54页 |
| ·本章小结 | 第54-55页 |
| 第4章 人民币即期市场、在岸远期与离岸NDF市场间信息流动实证研究 | 第55-75页 |
| ·样本选取与数据处理 | 第55-56页 |
| ·描述统计与平稳性检验 | 第56-59页 |
| ·外汇市场间报酬溢出效应检验 | 第59-68页 |
| ·外汇市场间长期均衡与短期波动关系 | 第59-65页 |
| ·基于Granger因果检验的外汇市场间引导关系 | 第65-68页 |
| ·外汇市场间波动溢出效应检验 | 第68-74页 |
| ·序列自相关检验与GARCH(1,1)-t估计 | 第68-71页 |
| ·波动溢出关系：模型构建与检验 | 第71-74页 |
| ·本章小结 | 第74-75页 |
| 第5章 优化人民币远期市场的路径选择 | 第75-88页 |
| ·人民币远期市场发展中存在的问题 | 第75-78页 |
| ·参与主体缺乏,交易行为同质化 | 第75-76页 |
| ·汇率、利率市场化程度不足 | 第76-77页 |
| ·制度性限制与远期市场供求失衡 | 第77-78页 |
| ·发展外汇远期市场的国际经验比较与借鉴 | 第78-82页 |
| ·开放NDF市场：以韩国为例 | 第78-80页 |
| ·在岸NDF市场：以澳大利亚为例 | 第80-82页 |
| ·完善人民币远期市场的政策建议 | 第82-87页 |
| ·发展人民币远期市场的基础市场建设 | 第82-84页 |
| ·香港人民币可交割远期：应对离岸NDF冲击的现行机制 | 第84-85页 |
| ·人民币在岸NDF：深化我国外汇远期市场的可行路径 | 第85-87页 |
| ·本章小结 | 第87-88页 |
| 第6章 总结与展望 | 第88-91页 |
| ·本文研究总结 | 第88-89页 |
| ·不足与展望 | 第89-91页 |
| 参考文献 | 第91-95页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文 | 第95-96页 |
| 致谢 | 第96页 |
