| 中文摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-13页 |
| 第一章 绪论 | 第13-33页 |
| ·研究背景及意义 | 第13-17页 |
| ·研究现状及文献综述 | 第17-30页 |
| ·静态利率期限结构模型下的国债利率风险度量及对冲研究 | 第17-21页 |
| ·利率期限结构预测及国债利率风险对冲研究 | 第21-23页 |
| ·动态利率期限结构模型下的国债利率风险度量及对冲研究 | 第23-25页 |
| ·可违约债券的风险对冲研究 | 第25-30页 |
| ·本文的内容结构及创新点 | 第30-33页 |
| ·本文的内容结构 | 第30-31页 |
| ·本文的创新点 | 第31-33页 |
| 第二章 静态利率期限结构模型下的利率风险度量及对冲研究 | 第33-53页 |
| ·静态利率期限结构模型下的利率风险度量工具 | 第34-42页 |
| ·久期与凸度 | 第34-35页 |
| ·久期向量类模型 | 第35-42页 |
| ·Nelson-Siegel 久期向量模型的扩展 | 第42-46页 |
| ·Svensson 久期向量模型 | 第42-43页 |
| ·四形状因子久期向量模型 | 第43-46页 |
| ·利率风险对冲实证研究 | 第46-52页 |
| ·数据的选取及处理 | 第46-48页 |
| ·目标债券的设定 | 第48页 |
| ·利率风险对冲模型 | 第48-50页 |
| ·利率风险对冲结果 | 第50-52页 |
| ·本章小结 | 第52-53页 |
| 第三章 利率期限结构预测及债券组合利率风险对冲研究 | 第53-72页 |
| ·利率期限结构预测模型 | 第54-57页 |
| ·动态 Nelson-Siegel 类模型 | 第54-56页 |
| ·动态四形状因子类模型 | 第56-57页 |
| ·动态 Nelson-Siegel 类和动态四形状因子类模型的修正 | 第57页 |
| ·引入利率期限结构预测信息的利率风险对冲模型 | 第57-60页 |
| ·久期向量与收益率的关系 | 第58页 |
| ·将预测价格引入目标函数的久期向量匹配风险对冲模型 | 第58-60页 |
| ·将预测价格引入约束条件的久期向量匹配风险对冲模型 | 第60页 |
| ·利率期限结构预测的实证研究 | 第60-68页 |
| ·数据选取及处理 | 第60-61页 |
| ·λ的取值 | 第61-62页 |
| ·利率期限结构预测模型的参数估计方法 | 第62页 |
| ·利率期限结构预测结果 | 第62-68页 |
| ·引入利率期限结构预测信息的利率风险对冲实证研究 | 第68-71页 |
| ·样本选取 | 第68-69页 |
| ·利率期限结构预测信息的选取 | 第69页 |
| ·引入利率期限结构预测信息的利率风险对冲结果 | 第69-71页 |
| ·本章小结 | 第71-72页 |
| 第四章 动态利率期限结构模型下的利率风险度量及对冲研究 | 第72-91页 |
| ·动态利率期限结构模型下的随机久期 | 第73-77页 |
| ·Vasicek 模型和 CIR 模型下的随机久期 | 第73-75页 |
| ·单因子 HJM 模型下的随机久期 | 第75页 |
| ·单因子模型下随机久期的一般化 | 第75-76页 |
| ·Munk 随机久期 | 第76-77页 |
| ·仿射模型及仿射模型下的随机久期向量 | 第77-80页 |
| ·仿射模型 | 第77-79页 |
| ·仿射模型下的随机久期向量 | 第79-80页 |
| ·Vasicek 模型和 CIR 模型下随机久期的进一步分析 | 第80页 |
| ·基于随机久期（向量）的利率风险对冲实证研究 | 第80-88页 |
| ·数据选取 | 第80-81页 |
| ·动态利率期限结构模型的拟合 | 第81-85页 |
| ·基于随机久期（向量）的利率风险对冲研究 | 第85-88页 |
| ·动态模型与静态模型下国债利率风险对冲结果的对比分析 | 第88-89页 |
| ·本章小结 | 第89-91页 |
| 第五章 可违约债券的风险对冲及损失分解研究 | 第91-131页 |
| ·信用组合损失的建模、对冲及分解 | 第92-103页 |
| ·信用组合的因子模型 | 第92-96页 |
| ·基于系统风险因子的信用组合风险对冲 | 第96-100页 |
| ·信用组合损失的 Hoeffding 分解 | 第100-103页 |
| ·违约传染下信用组合的风险对冲研究 | 第103-126页 |
| ·违约传染模型 | 第103-106页 |
| ·违约传染下信用组合的损失 | 第106-108页 |
| ·违约传染下基于风险因子的信用组合风险对冲 | 第108-126页 |
| ·违约传染下信用组合损失的 Hoeffding 分解研究 | 第126-130页 |
| ·违约传染下信用组合损失 Hoeffding 分解的解析解 | 第126-127页 |
| ·违约传染下信用组合损失 Hoeffding 分解的数值模拟分析 | 第127-130页 |
| ·本章小结 | 第130-131页 |
| 第六章 总结与展望 | 第131-134页 |
| ·总结 | 第131-132页 |
| ·研究展望 | 第132-134页 |
| 参考文献 | 第134-148页 |
| 发表论文和科研情况说明 | 第148-149页 |
| 致谢 | 第149页 |
