| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-21页 |
| ·研究背景、内容和意义 | 第7-11页 |
| ·本文研究背景 | 第7-9页 |
| ·本文研究内容 | 第9-10页 |
| ·本文研究的意义 | 第10-11页 |
| ·文献综述 | 第11-15页 |
| ·交易型开放式指数基金— ETF 理论文献综述 | 第11-12页 |
| ·套利理论文献综述 | 第12-13页 |
| ·股指期货理论文献综述 | 第13-15页 |
| ·本文研究的思路和技术路线 | 第15-19页 |
| ·本文的研究思路 | 第15-19页 |
| ·技术路线 | 第19页 |
| ·创新之处 | 第19-21页 |
| 第二章 ETF 和股指期货概况与套利交易理论综述 | 第21-29页 |
| ·交易型开放式指数基金— ETF 和股指期货相关概念 | 第21-24页 |
| ·交易型开放式指数基金— ETF 的概况 | 第21-23页 |
| ·股指期货概况 | 第23-24页 |
| ·交易型开放式指数基金— ETF 和股指期货的差异 | 第24页 |
| ·套利理论 | 第24-26页 |
| ·套利的概念 | 第24页 |
| ·套利的特点 | 第24-25页 |
| ·套利的优缺点 | 第25-26页 |
| ·股指期货套利的理论 | 第26-28页 |
| ·跨期套利 | 第26-27页 |
| ·期现套利 | 第27-28页 |
| ·ETF 套利基本理论 | 第28-29页 |
| 第三章 ETF 与股指期货期现套利的可行性分析 | 第29-38页 |
| ·ETF 与股指期货期现套利的构建 | 第29页 |
| ·ETF 与股指期货联动性分析 | 第29-38页 |
| ·协整关系简述 | 第32-33页 |
| ·联动性实证检验 | 第33-37页 |
| ·总结 | 第37-38页 |
| 第四章 ETF 与股指期货套利交易实证分析 | 第38-44页 |
| ·套利行为模型 | 第38-40页 |
| ·前提假设 | 第38页 |
| ·股指期货定价模型 | 第38-39页 |
| ·期现套利模型 | 第39-40页 |
| ·期现套利方式 | 第40页 |
| ·ETF 与股指期货期现套利实证检验 | 第40-44页 |
| 第五章 对投资者建议 | 第44-47页 |
| 参考文献 | 第47-50页 |
| 个人简介及攻读学位期间获得成果 | 第50-51页 |
| 致谢 | 第51页 |