| 摘要 | 第1-8页 |
| ABSTRACT | 第8-12页 |
| 1. 引言 | 第12-17页 |
| ·研究的背景及意义 | 第12-14页 |
| ·论文的主要研究框架 | 第14-15页 |
| ·研究的方法 | 第14页 |
| ·论文的基本结构 | 第14-15页 |
| ·论文的数据说明 | 第15页 |
| ·本文的创新点及不足之处 | 第15-17页 |
| ·本文的创新点 | 第15-16页 |
| ·本文的不足之处 | 第16-17页 |
| 2. 城投债的相关理论研究 | 第17-31页 |
| ·国内外关于城投债的相关研究 | 第17-19页 |
| ·国外市政债券的相关研究理论 | 第17-18页 |
| ·国内城投债的相关理论研究 | 第18-19页 |
| ·城投公司与城投债的相关理论 | 第19-31页 |
| ·城投公司与城投债产生的背景 | 第20-22页 |
| ·城投债的发展历程 | 第22-24页 |
| ·城投债与市政债券的比较分析 | 第24-26页 |
| ·城投债的发行状况 | 第26-30页 |
| ·发行城投债的意义 | 第30-31页 |
| 3. 城投债的信用风险分析 | 第31-39页 |
| ·地方政府的财政风险分析 | 第32-36页 |
| ·地方政府的债务风险 | 第32-35页 |
| ·地方政府的财政收支风险 | 第35-36页 |
| ·地方政府信用缺失产生的风险 | 第36-37页 |
| ·城投公司的经营风险和制度风险 | 第37-39页 |
| 4. 城投债信用风险模型的构建 | 第39-52页 |
| ·信用风险模型的比较分析 | 第39-44页 |
| ·传统的信用风险度量方法 | 第39-41页 |
| ·现代信用风险度量方法 | 第41-42页 |
| ·信用风险模型的优缺点比较 | 第42-44页 |
| ·城投债信用风险度量模型的构造 | 第44-52页 |
| ·KMV模型的主要思想 | 第44-46页 |
| ·Knight不确定性的相关理论 | 第46-48页 |
| ·引入Knight不确定因子后的欧式无红利期权定价公式 | 第48-50页 |
| ·引入Knight不确定因子后的KMV模型 | 第50-52页 |
| 5. 实证分析 | 第52-67页 |
| ·浙江省地方财政收入的预测过程 | 第52-59页 |
| ·ARIMA模型介绍 | 第52-54页 |
| ·样本数据选择 | 第54页 |
| ·浙江省地方政府财政收入的预测过程 | 第54-59页 |
| ·浙江省城投债信用风险和发行规模的度量 | 第59-61页 |
| ·城投债违约距离和期望违约率的计算 | 第61-65页 |
| ·实证结论 | 第65-67页 |
| 6. 中国城投债的信用风险防范的对策思考 | 第67-72页 |
| ·加强地方政府举债规模的控制 | 第67页 |
| ·加强地方政府债务风险管理 | 第67-69页 |
| ·加强对城投债及城投公司的监管 | 第69-72页 |
| 参考文献 | 第72-75页 |
| 后记 | 第75-76页 |
| 致谢 | 第76-77页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第77页 |