| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-11页 |
| 0 引言 | 第11-24页 |
| ·研究背景及意义 | 第11-14页 |
| ·研究背景 | 第11-12页 |
| ·研究意义 | 第12-14页 |
| ·国内外研究综述和动态 | 第14-19页 |
| ·国外研究综述 | 第14-16页 |
| ·国内研究综述 | 第16-19页 |
| ·研究内容和方法 | 第19-22页 |
| ·研究内容 | 第19-22页 |
| ·研究方法 | 第22页 |
| ·论文的创新点与不足 | 第22-24页 |
| ·论文的创新点 | 第22页 |
| ·论文的不足 | 第22-24页 |
| 1 研究的理论基础 | 第24-32页 |
| ·商业银行信用风险理论概述 | 第24-27页 |
| ·商业银行信用风险的内涵 | 第24-25页 |
| ·商业银行信用风险分类 | 第25-26页 |
| ·商业银行信用风险的特征 | 第26-27页 |
| ·商业银行压力测试的理论概述 | 第27-29页 |
| ·商业银行压力测试的内涵 | 第27-28页 |
| ·压力测试的主要方法 | 第28-29页 |
| ·商业银行信用风险压力测试的必要性 | 第29-31页 |
| ·巴塞尔监管委员会的要求 | 第29-30页 |
| ·国际证券监管机构的规定 | 第30页 |
| ·Var 方法的补充 | 第30-31页 |
| ·本章小结 | 第31-32页 |
| 2 信用风险现状下的压力测试应用 | 第32-40页 |
| ·商业银行信用风险主要表现 | 第32-33页 |
| ·商业银行信用风险成因分析 | 第33-37页 |
| ·外部因素 | 第33-35页 |
| ·内部因素 | 第35-37页 |
| ·信用风险度量中存在的问题 | 第37-38页 |
| ·风险管理缺乏专业性和独立性 | 第37-38页 |
| ·信用风险评级不健全 | 第38页 |
| ·度量技术落后 | 第38页 |
| ·压力测试的应用现状 | 第38-39页 |
| ·本章小结 | 第39-40页 |
| 3 商业银行信用风险压力测试框架设计 | 第40-47页 |
| ·商业银行信用风险度量指标 | 第40-42页 |
| ·违约概率(PD) | 第40-41页 |
| ·违约损失率(LGD) | 第41-42页 |
| ·违约风险暴露(EAD) | 第42页 |
| ·预期损失(EL) | 第42页 |
| ·信用风险压力因子的确定 | 第42-43页 |
| ·基于历史经验的确定方法 | 第42-43页 |
| ·基于回归模型的选取方法 | 第43页 |
| ·商业银行信用风险压力测试的情景设计 | 第43-45页 |
| ·情景设计的原则 | 第43-44页 |
| ·情景设计的方法 | 第44-45页 |
| ·本章小结 | 第45-47页 |
| 4 基于 Wilson 模型的银行信用风险压力测度 | 第47-63页 |
| ·Wilson 实证研究模型 | 第47-49页 |
| ·回归模型的主要原理 | 第47-48页 |
| ·回归模型的主要内容 | 第48-49页 |
| ·回归模型的构建与分析 | 第49-55页 |
| ·模型指标的选取与处理 | 第49-53页 |
| ·ADF 检验 | 第53页 |
| ·显著性检验及参数估计 | 第53-55页 |
| ·情景构建与压力测度 | 第55-59页 |
| ·情景构建 | 第55-57页 |
| ·压力测度 | 第57-59页 |
| ·压力测试实证结果分析与评价 | 第59-62页 |
| ·结果分析 | 第59-60页 |
| ·有效性评价 | 第60-62页 |
| ·本章小结 | 第62-63页 |
| 5 商业银行信用风险压力测试优化方案设计 | 第63-68页 |
| ·降低商业银行信用风险的方案设计 | 第63-65页 |
| ·加快商业银行业务调整步伐 | 第63页 |
| ·建立房地产贷款风险防范机制 | 第63-64页 |
| ·优化商业银行贷款结构 | 第64页 |
| ·加强商业银行有关数据的管理 | 第64-65页 |
| ·完善压力测试的方案设计 | 第65-66页 |
| ·建立健全我国商业银行压力测试的规范和标准 | 第65-66页 |
| ·向国际先进国家学习商业银行压力测试的经验 | 第66页 |
| ·本章小结 | 第66-68页 |
| 6 结论与展望 | 第68-70页 |
| ·结论 | 第68页 |
| ·展望 | 第68-70页 |
| 参考文献 | 第70-73页 |
| 致谢 | 第73-74页 |
| 个人简历 | 第74页 |
| 发表的学术论文 | 第74页 |