| 摘要 | 第1-3页 |
| Abstract | 第3-5页 |
| 第一章 引言 | 第5-9页 |
| ·研究目的 | 第5-6页 |
| ·文献综述 | 第6-8页 |
| ·研究方法 | 第8-9页 |
| 第二章 郑州白糖期货介绍 | 第9-12页 |
| ·白糖期货交易对象 | 第9页 |
| ·白糖期货合约介绍 | 第9-10页 |
| ·白糖期货市场发展情况 | 第10-12页 |
| 第三章 利用回归模型进行到期效应的实证分析 | 第12-23页 |
| ·样本数据的选取及基本分析 | 第12-13页 |
| ·平稳性检验 | 第13-15页 |
| ·平均波动性检验 | 第15-17页 |
| ·期货价格波动与到期时间的回归估计 | 第17-18页 |
| ·包含现货价格的回归分析 | 第18-23页 |
| 第四章 利用ARCH/GARCH模型进行到期效应的实证分析 | 第23-35页 |
| ·模型介绍 | 第23-24页 |
| ·构建ARMA主模型 | 第24-26页 |
| ·ARCH效应检验 | 第26-28页 |
| ·构建ARCH/GARCH模型 | 第28-31页 |
| ·到期效应检验 | 第31-35页 |
| 第五章 研究结论及政策建议 | 第35-38页 |
| ·研究结论 | 第35-36页 |
| ·政策建议 | 第36-38页 |
| 参考文献 | 第38-41页 |
| 致谢 | 第41-43页 |