中国股指期货对现货市场的影响研究

摘要	第1-5页
ABSTRACT	第5-16页
1 导论	第16-41页
·选题的背景	第16-21页
·国际金融衍生品市场的快速发展	第16-17页
·全球金融危机下衍生品市场风险管理的作用显现	第17-20页
·中国资本市场深层次发展的需要	第20-21页
·研究的目的和意义	第21页
·国内外研究成果综述	第21-39页
·国外研究现状	第22-32页
·国内研究现状	第32-37页
·小结	第37-39页
·研究方法	第39页
·论文的结构安排	第39-41页
2 股指期货相关理论及发展	第41-51页
·股指期货定价理论	第41-42页
·持有成本定价理论	第41页
·价格预期理论	第41-42页
·股指期货套利理论	第42-47页
·股指期货套利的定义	第42页
·无套利空间	第42-43页
·基差的定义	第43页
·股指期货套利策略	第43-47页
·股指期货套期保值理论	第47-50页
·套期保值的概念	第47-48页
·套期保值策略	第48页
·套期保值策略的具体操作	第48-49页
·套期保值与投机的区别	第49页
·基差与套期保值	第49-50页
·股指期货理论的发展方向	第50-51页
3 中外股指期货市场发展现状分析	第51-75页
·国外主要股指期货市场现状评析	第51-54页
·股指期货市场的历史回顾	第51-52页
·美国股指期货市场	第52-53页
·欧洲股指期货市场	第53页
·亚太股指期货市场	第53-54页
·中国股指期货市场发展现状及特点	第54-74页
·中国金融衍生品市场发展历程	第54-55页
·中国股指期货市场的现状	第55-58页
·中国股指期货市场发展的特点	第58-74页
·小结	第74-75页
4 异地市场和股指仿真交易对现货市场的影响分析	第75-99页
·异地市场指数期货对现货市场的影响分析	第75-88页
·异地市场指数期货对现货市场的影响分析	第75-77页
·异地中国指数期货概况	第77-78页
·新华富时A50指数期货对中国现货市场的影响分析	第78-88页
·股指仿真交易对现货市场的影响分析	第88-97页
·股指仿真交易推出的背景	第89-90页
·股指仿真交易对现货市场影响的实证分析	第90-95页
·股指仿真交易股灾时期对现货市场引导关系实证分析	第95-97页
·小结	第97-99页
5 沪深300股指期货与现货的因果关系分析	第99-107页
·文献综述回顾	第99-101页
·股指期货与现货的引导关系	第99-100页
·引导关系的理论解释	第100-101页
·股市与股指期货因果关系分析	第101-105页
·研究方法	第101-102页
·实证分析结果	第102-105页
·股指期货与现货开收盘因果关系分析	第105-106页
·数据说明	第105-106页
·模型的建立	第106页
·小结	第106-107页
6 中国股指期货对现货市场的影响分析	第107-126页
·问题的提出	第107-108页
·股指期货引入对现货走势的影响	第108-112页
·其他国家股指期货引入对现货走势的影响	第108-112页
·中国股指期货引入对股市走势的影响	第112页
·引入股指期货对现货波动性的影响	第112-120页
·沪深300指数期货的到期日效应	第120-125页
·到期日效应产生的原因	第120-121页
·到期日效应实证分析	第121-125页
·小结	第125-126页
7 主要结论与政策建议	第126-138页
·本文的主要结论	第126-127页
·创新与不足	第127-129页
·本文的创新	第127-129页
·有待改进的不足	第129页
·中国股指期货市场风险管理建议	第129-133页
·中国股指期货市场的风险	第129-130页
·完善股指期货市场的措施	第130-133页
·金融衍生品推出的选择策略	第133-138页
·后续指数期货的推出	第133-136页
·股指期权的推出	第136-138页
参考文献	第138-150页
在读期间科研成果	第150-151页
后记	第151-152页