沪深股市的波动特征和非对称性研究--基于GARCH族模型
| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-9页 |
| 1 引言 | 第9-19页 |
| ·研究背景及意义 | 第9-11页 |
| ·国内外研究现状 | 第11-16页 |
| ·国外研究现状 | 第11-12页 |
| ·国内研究现状 | 第12-16页 |
| ·研究内容和方法 | 第16-17页 |
| ·研究内容 | 第16页 |
| ·研究方法 | 第16-17页 |
| ·研究框架 | 第17页 |
| ·创新与不足 | 第17-19页 |
| ·创新 | 第17页 |
| ·不足 | 第17-19页 |
| 2 波动非对称性理论模型和方法 | 第19-24页 |
| ·股市波动非对称性理论模型 | 第19-22页 |
| ·ARCH模型 | 第19-20页 |
| ·GARCH模型 | 第20页 |
| ·TARCH模型 | 第20-21页 |
| ·EGARCH模型 | 第21-22页 |
| ·信息冲击曲线 | 第22页 |
| ·股市波动非对称性建模方法 | 第22-24页 |
| ·建模步骤 | 第22-23页 |
| ·ARCH效应检验 | 第23-24页 |
| 3 沪深股市波动特征和非对称性的实证分析 | 第24-58页 |
| ·样本选取和数据处理 | 第24-26页 |
| ·样本选取和阶段划分 | 第24-25页 |
| ·简单描述性统计 | 第25-26页 |
| ·沪深两市总体波动特征的实证分析 | 第26-41页 |
| ·平稳性检验 | 第27页 |
| ·自相关检验和均值方程的建立 | 第27-30页 |
| ·ARCH效应检验 | 第30-31页 |
| ·模型参数估计 | 第31-40页 |
| ·沪深总体实证结果对比分析 | 第40-41页 |
| ·沪深两市分阶段波动特征的实证分析 | 第41-58页 |
| ·沪市分阶段波动特征的实证分析 | 第41-49页 |
| ·深市分阶段波动特征的实证分析 | 第49-57页 |
| ·沪深两市实证结果对比分析 | 第57-58页 |
| 4 结论和建议 | 第58-65页 |
| ·结论 | 第58-59页 |
| ·原因探讨 | 第59-62页 |
| ·政策建议 | 第62-65页 |
| 附录 | 第65-68页 |
| 参考文献 | 第68-73页 |
| 后记 | 第73-74页 |
