商品期货价格期限结构隐含信息的实证研究
| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-10页 |
| 第一章 引言 | 第10-20页 |
| 第一节 选题的背景和意义 | 第10-12页 |
| 第二节 文献综述 | 第12-18页 |
| 第三节 创新点、难点和结构安排 | 第18-20页 |
| 第二章 商品期货价格隐含信息理论机制分析 | 第20-24页 |
| 第一节 商品期货价格隐含信息的理论解释 | 第20-23页 |
| 第二节 价格序列隐含更多信息的模型解释 | 第23-24页 |
| 第三章 商品期货价格期限结构理论 | 第24-30页 |
| 第一节 期限结构的静态分析 | 第25-26页 |
| 第二节 期限结构的动态分析 | 第26-27页 |
| 第三节 期限结构的模型分析 | 第27-29页 |
| 第四节 本章小结 | 第29-30页 |
| 第四章 商品期货价格期限结构隐含的交易策略信息 | 第30-43页 |
| 第一节 数据描述与分析 | 第30-32页 |
| 第二节 实证研究方法介绍 | 第32-34页 |
| 第三节 期货价格期限结构的隐含信息提取 | 第34-40页 |
| 第四节 交易策略信息及应用 | 第40-43页 |
| 第五章 商品期货价格期限结构隐含的通货膨胀信息 | 第43-59页 |
| 第一节 指标的选取 | 第44-45页 |
| 第二节 实证研究方法介绍 | 第45-49页 |
| 第三节 实证分析结果 | 第49-58页 |
| 第四节 本章小结 | 第58-59页 |
| 第六章 研究的主要结论与展望 | 第59-62页 |
| 第一节 研究的主要结论 | 第59-60页 |
| 第二节 研究展望 | 第60-62页 |
| 参考文献 | 第62-66页 |
| 致谢 | 第66-68页 |
