| 摘要 | 第1-12页 |
| Abstract | 第12-16页 |
| 第一章 绪论 | 第16-30页 |
| ·研究背景 | 第16-25页 |
| ·黄金的三重属性特征 | 第16-17页 |
| ·主要的期货市场及构成 | 第17-20页 |
| ·黄金期货市场的主要功能 | 第20-23页 |
| ·黄金期货市场的风险概述 | 第23-25页 |
| ·研究目的和意义 | 第25-27页 |
| ·研究目的 | 第25-26页 |
| ·研究意义 | 第26-27页 |
| ·研究内容 | 第27-28页 |
| ·研究方法 | 第28-29页 |
| ·研究的创新点 | 第29-30页 |
| 第二章 文献综述 | 第30-41页 |
| ·黄金期货市场研究综述 | 第30-35页 |
| ·国外有关黄金期货市场研究的现状 | 第30-33页 |
| ·国内黄金期货研究现状 | 第33-34页 |
| ·综述小结 | 第34-35页 |
| ·风险控制的文献综述 | 第35-41页 |
| ·传统的VaR风险值测量 | 第35-37页 |
| ·基于极值理论的VaR风险测量 | 第37-38页 |
| ·国内学者对中国期货市场风险的研究 | 第38-40页 |
| ·期货市场风险度量研究总结 | 第40-41页 |
| 第三章 黄金期货市场成交量、持仓量和波动性动态关系研究 | 第41-59页 |
| ·目前关于成交量和持仓量与价格波动相关的研究 | 第41-43页 |
| ·期货市场成交量、持仓量与价格波动性的关系 | 第43-47页 |
| ·成交量、持仓量内涵及其市场深度 | 第43-44页 |
| ·波动性的内涵及特征 | 第44-45页 |
| ·波动性的度量 | 第45-47页 |
| ·市场成交量和持仓量与中国黄金期货收益波动性关系的的理论模型 | 第47-51页 |
| ·市场成交量对黄金期货市场收益波动的影响 | 第47页 |
| ·市场成交量和持仓量对黄金期货市场收益波动的影响 | 第47-48页 |
| ·预期和未预期的成交量和持仓量对价格收益波动的影响 | 第48-50页 |
| ·持仓量与成交量和价格序列日内收益波动关系的相关研究 | 第50-51页 |
| ·实证研究 | 第51-59页 |
| ·数据来源 | 第51-53页 |
| ·市场成交量与市场收益波动之间关系实证 | 第53页 |
| ·市场成交量和持仓量与期货市场收益波动大小之间关系 | 第53-55页 |
| ·预期和非预期的成交量与持仓量对市场收益波动性的影响 | 第55-59页 |
| ·日内价格收益与当期预期和非预期交易量、持仓量实证 | 第55-56页 |
| ·日间价格收益与当期预期和非预期交易量、持仓量实证 | 第56-59页 |
| 第四章 中国黄金期货市场周日历效应研究 | 第59-72页 |
| ·市场有效性及周日历效应 | 第59页 |
| ·黄金期货市场的有效性对期货市场运行的影响 | 第59-60页 |
| ·有关周日历效应的相关研究综述 | 第60-62页 |
| ·GJR-GARCH模型概述 | 第62-63页 |
| ·周日历效应实证模型分析 | 第63-68页 |
| ·模型估计和实证结果 | 第68-70页 |
| ·结论及启示 | 第70-72页 |
| 第五章 中国黄金期货市场状态转换行为研究 | 第72-91页 |
| ·状态转换模型(MRS-GARCH)的相关研究 | 第72-73页 |
| ·基于MCMC参数估计的MRS-GARCH模型 | 第73-83页 |
| ·、实证结果及分析 | 第83-89页 |
| ·数据描述与统计 | 第83-85页 |
| ·黄金期货市场波动的实证分析与模型比较 | 第85-87页 |
| ·黄金期货市场收益率波动的特征分析 | 第87-88页 |
| ·黄金期货收益率的波动及状态转换原因分析 | 第88-89页 |
| ·结论 | 第89-91页 |
| 第六章 中国黄金期货市场与其它相关市场协整关系分析 | 第91-134页 |
| ·协整理论概述 | 第91-99页 |
| ·单整与单位根检验 | 第91-93页 |
| ·Granger表示定理 | 第93-95页 |
| ·误差修正模型 | 第95-97页 |
| ·向量误差修正模型 | 第97-99页 |
| ·协整关系实证检验 | 第99-132页 |
| ·与上海黄金交易所现货市场的协整分析 | 第99-106页 |
| ·与纽约黄金期货市场的协整分析 | 第106-112页 |
| ·与伦敦黄金现货市场的协整分析 | 第112-117页 |
| ·与美元指数的协整分析 | 第117-121页 |
| ·与沪深300指数的协整分析 | 第121-127页 |
| ·与美国原油期货指数的协整分析 | 第127-132页 |
| ·黄金期货市场协整研究的结论与意义 | 第132-134页 |
| ·黄金期货市场未能完全发挥价格发现功能的分析 | 第132页 |
| ·促进中国黄金市场发展的相关建议 | 第132-134页 |
| 第七章 中国黄金期货市场风险测度 | 第134-150页 |
| ·引言 | 第134-135页 |
| ·相关的风险估计方法 | 第135-139页 |
| ·不同风险模型风险测度效果的检验 | 第139-141页 |
| ·期货价格波动风险度量实证分析 | 第141-149页 |
| ·数据描述 | 第141-142页 |
| ·正态性检验 | 第142-143页 |
| ·平稳性检验 | 第143页 |
| ·GARCH模型的拟合 | 第143-144页 |
| ·基于GARCH模型的VaR值求解 | 第144-146页 |
| ·半参数模型的VaR模型 | 第146-147页 |
| ·基于失败率的VaR检验方法 | 第147-149页 |
| ·实证结论 | 第149-150页 |
| 第八章 全文总结 | 第150-154页 |
| ·研究的结论 | 第150-152页 |
| ·研究的不足与展望 | 第152-154页 |
| 参考文献 | 第154-172页 |
| 附录 | 第172-173页 |
| 致谢 | 第173-174页 |
