| 中文摘要 | 第1-13页 |
| ABSTRACT | 第13-15页 |
| SECTION Ⅰ LITERATURE REVIEWS | 第15-18页 |
| SECTION Ⅱ INTRODUCTION | 第18-19页 |
| SECTION Ⅲ GENERAL INFORMATION AND PRICING MODELS | 第19-28页 |
| ·The history of futures in the world | 第19-20页 |
| ·Futures and stock index futures | 第20-23页 |
| ·Financial futures exchange | 第23-25页 |
| ·Functions of futures | 第25-26页 |
| ·Pricing models | 第26-28页 |
| SECTION Ⅳ STOCK INDEX FUTURES IN CHINA | 第28-39页 |
| ·China's stock exchanges | 第28-29页 |
| ·CSI and CSI 300 | 第29-31页 |
| ·China's stock index futures exchange | 第31-34页 |
| ·Risk free rates in China | 第34-39页 |
| ·Shibor | 第34-35页 |
| ·RMB benchmark deposit and lend ratios | 第35-37页 |
| ·Treasury bond yield | 第37-39页 |
| SECTION Ⅴ EMPIRICAL ANALYSIS | 第39-46页 |
| ·Data and methodology | 第39页 |
| ·The relationship between futures prices and the underlying index prices | 第39-42页 |
| ·Efficient market hypothesis (EMH) | 第39-40页 |
| ·The relationship between futures prices and the underlying index prices | 第40-42页 |
| ·The pricing performance of the cost of carry model | 第42-46页 |
| SECTION Ⅵ CONCLUSIONS | 第46-48页 |
| REFERENCES | 第48-51页 |
| BIBLIOGRAPHY | 第51-56页 |
| APPENDIX | 第56-57页 |
| 后记 | 第57-58页 |
