高维投资组合风险度量方法及其在构建投资组合中的应用
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 第1章 绪论 | 第9-14页 |
| ·研究意义 | 第9-10页 |
| ·文献综述 | 第10-11页 |
| ·本文研究思路 | 第11-12页 |
| ·创新与不足 | 第12-14页 |
| 第2章 投资组合风险度量及投资组合构建方法 | 第14-21页 |
| ·证券投资组合理论概述 | 第14-17页 |
| ·证券投资组合理论的产生和发展 | 第14-15页 |
| ·证券投资组合的基本假设 | 第15页 |
| ·证券投资组合的基本概念 | 第15-16页 |
| ·马科维兹均值一方差模型 | 第16-17页 |
| ·高维投资组合风险度量 | 第17-20页 |
| ·条件异方差模型 | 第17-18页 |
| ·利用ICA实现降维的基本原理 | 第18页 |
| ·独立成分的波动率模型的估计 | 第18-20页 |
| ·投资组合构建方法 | 第20-21页 |
| 第3章 独立成分分析方法 | 第21-26页 |
| ·独立成分分析概述 | 第21-22页 |
| ·信息理论简介 | 第22-24页 |
| ·熵值 | 第22页 |
| ·负熵 | 第22-24页 |
| ·ICA算法 | 第24-26页 |
| ·数据预处理 | 第24-25页 |
| ·FastICA算法 | 第25-26页 |
| 第4章 独立成分波动率模型及其估计 | 第26-33页 |
| ·局部自适应加权平滑法 | 第26-31页 |
| ·模型基本假设 | 第26-27页 |
| ·势转置变换 | 第27-28页 |
| ·局部时间齐次条件下的模型估计 | 第28-29页 |
| ·估计量的性质 | 第29-30页 |
| ·局部齐次区间的自适应选择方法 | 第30-31页 |
| ·广义双曲分布 | 第31-33页 |
| 第5章 实证分析 | 第33-51页 |
| ·研究对象 | 第33-36页 |
| ·样本选择 | 第33-35页 |
| ·收益率的计算 | 第35-36页 |
| ·投资组合风险度量 | 第36-46页 |
| ·计算独立成分 | 第36-38页 |
| ·独立成分的VaR估计 | 第38-42页 |
| ·独立成分VaR的预测 | 第42-43页 |
| ·计算投资组合风险 | 第43-45页 |
| ·投资组合样本的拓展 | 第45-46页 |
| ·投资组合的构建 | 第46-48页 |
| ·投资组合维数的拓展 | 第48-50页 |
| ·实际应用中构建投资组合操作建议 | 第50-51页 |
| 第6章 总结和展望 | 第51-53页 |
| 参考文献 | 第53-55页 |
| 附录一: 信息理论的几个基本概念 | 第55-57页 |
| 附录二: FastICA | 第57-60页 |
| 附录三: VaR溢出频率 | 第60-62页 |
| 附录四: 风险度量评价方法 | 第62-63页 |
| 致谢 | 第63页 |
