| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-10页 |
| ·期权的定价理论和研究现状 | 第7-8页 |
| ·本文的主要工作和结构 | 第8-10页 |
| 第二章 离散时间模型 | 第10-18页 |
| ·基本定义及引理 | 第10-13页 |
| ·主要结果 | 第13-18页 |
| 第三章 连续时间模型 | 第18-23页 |
| ·基本的定义引理 | 第18-20页 |
| ·主要结果 | 第20-23页 |
| 第四章 标的资产带poisson跳的连续时间模型 | 第23-28页 |
| ·基本的定义及引理 | 第23-24页 |
| ·主要的结果 | 第24-28页 |
| 第五章 结论 | 第28-29页 |
| 参考文献 | 第29-30页 |
| 致谢 | 第30-31页 |
| 附录 攻读学位期间发表的论文 | 第31页 |