| 中文摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 第一章 前言 | 第9-12页 |
| ·国内外研究现状 | 第9-11页 |
| ·本文的研究内容 | 第11-12页 |
| 第二章 单时点欧式重置期权定价 | 第12-25页 |
| ·引言 | 第12页 |
| ·市场模型 | 第12-13页 |
| ·单时点欧式重置期权定价 | 第13-16页 |
| ·多时点欧式重置期权定价 | 第16-20页 |
| ·数值结果与分析 | 第20-25页 |
| ·参数t_1 、λ、μ_y 、σ_y 的对期权价格的影响 | 第20-22页 |
| ·跳扩散模型下欧式重置期权与欧式标准期权之比较 | 第22-23页 |
| ·跳扩散模型下单时点欧式重置期权与 B-S 单时点欧式重置期权之比较 | 第23页 |
| ·跳扩散模型下两时点欧式重置期权与单时点欧式重置期权之比较 | 第23-25页 |
| 第三章 随机利率单时点欧式重置期权定价 | 第25-30页 |
| ·引言 | 第25页 |
| ·市场模型及辅助知识 | 第25-26页 |
| ·随机利率下单时点欧式重置期权定价 | 第26-28页 |
| ·数值结果与分析 | 第28-30页 |
| ·对参数(r|-) 、a 、σ_r 对期权价格的影响 | 第28-30页 |
| 第四章 多资产单时点欧式极值重置期权定价 | 第30-39页 |
| ·引言 | 第30页 |
| ·市场模型 | 第30-31页 |
| ·多资产单时点欧式极值重置期权定价 | 第31-37页 |
| ·数值结果与分析 | 第37-39页 |
| ·跳扩散下两资产单时点欧式极值重置期权与单资产单时点欧式重置期权之比较 | 第37-39页 |
| 第五章 总结与展望 | 第39-42页 |
| ·总结 | 第39页 |
| ·展望 | 第39-41页 |
| ·有待深入研究的课题 | 第41-42页 |
| 参考文献 | 第42-45页 |
| 附录 MATLAB 算法源程序 | 第45-60页 |
| 读硕期间发表的论文 | 第60-61页 |
| 致谢 | 第61-63页 |
