| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-7页 |
| 1 绪论 | 第7-18页 |
| ·期权概述 | 第7-8页 |
| ·期权定价的理论演进 | 第8-12页 |
| ·与期权定价有关的数学知识 | 第12-15页 |
| ·本文研究的意义及主要工作 | 第15-18页 |
| 2 CEV模型下几何平均亚式期权的定价 | 第18-28页 |
| ·亚式期权的简介 | 第18-20页 |
| ·标准亚式期权涵义及其定价模型 | 第20-21页 |
| ·CEV模型下有离散红利支付的几何平均亚式期权的定价 | 第21-25页 |
| ·CEV模型下加权几何平均亚式期权的定价 | 第25-26页 |
| ·CEV模型下有离散红利支付的加权几何平均亚式期权的定价 | 第26-28页 |
| 3 具有浮动敲定价格的算术平均亚式期权的定价 | 第28-37页 |
| ·算术平均亚式期权的定价研究 | 第28-29页 |
| ·算术平均亚式期权的二叉树定价 | 第29-32页 |
| ·抛物插值法在二叉树方法求解期权价格中的应用 | 第32-35页 |
| ·实例分析 | 第35-37页 |
| 总结与展望 | 第37-38页 |
| 致谢 | 第38-39页 |
| 参考文献 | 第39-41页 |