| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 第1章 引言 | 第9-17页 |
| ·本文的研究背景及意义 | 第9-11页 |
| ·国内外对本课题领域的研究现状 | 第11-15页 |
| ·本文的研究思路、结构和方法 | 第15-17页 |
| 第2章 关于汇率基本概念的叙述 | 第17-23页 |
| ·名义汇率、实际汇率和实际有效汇率 | 第17-20页 |
| ·实际均衡汇率 | 第20-23页 |
| 第3章 汇率决定理论及影响因素分析 | 第23-27页 |
| ·经典的汇率决定理论综述 | 第23-25页 |
| ·购买力平价理论 | 第23页 |
| ·利率平价理论 | 第23-24页 |
| ·货币主义汇率决定理论 | 第24-25页 |
| ·影响汇率变化的因素分析 | 第25-27页 |
| 第4章 汇率影响因素对实际均衡汇率的短期动态影响效果分析 | 第27-41页 |
| ·变量的选取 | 第27-28页 |
| ·短期动态影响效果分析的计量模型、方法 | 第28-31页 |
| ·基于向量自回归(VAR)模型的脉冲响应函数 | 第28-29页 |
| ·基于向量自回归(VAR)模型的方差分解 | 第29-30页 |
| ·格兰杰(Granger)因果检验 | 第30-31页 |
| ·数据及数据处理 | 第31-33页 |
| ·数据频率和来源 | 第31-32页 |
| ·季节调整 | 第32-33页 |
| ·短期动态影响建模分析 | 第33-41页 |
| ·格兰杰(Granger)因果检验 | 第33-35页 |
| ·汇率影响因素对实际均衡汇率脉冲分析 | 第35-38页 |
| ·汇率影响因素对实际均衡汇率方差分解分析 | 第38-41页 |
| 第5章 汇率影响因素与均衡汇率长期均衡关系研究及均衡汇率趋势预测 | 第41-60页 |
| ·滞后协整研究 | 第41-46页 |
| ·一般协整概念 | 第42页 |
| ·滞后协整概念 | 第42-43页 |
| ·滞后协整参数估计 | 第43-44页 |
| ·滞后协整检验 | 第44-46页 |
| ·汇率影响因素与实际均衡汇率长期关系建模分析 | 第46-51页 |
| ·数据的平稳性检验 | 第47-49页 |
| ·汇率影响因素与实际均衡汇率滞后协整的估计和检验 | 第49-51页 |
| ·实际均衡汇率趋势预测 | 第51-60页 |
| ·预测模型构建 | 第51-55页 |
| ·实际均衡汇率趋势预测 | 第55-56页 |
| ·人民币汇率失调程度分析 | 第56-60页 |
| 第6章 结论 | 第60-63页 |
| ·本文结论 | 第60-61页 |
| ·本文创新 | 第61-62页 |
| ·研究展望 | 第62-63页 |
| 参考文献 | 第63-66页 |
| 致谢 | 第66-67页 |
| 附录1: 发表论文和科研情况说明 | 第67-68页 |
| 附录2: 数据记录 | 第68-71页 |
| 附录3: 脉冲响应数值表 | 第71-73页 |
| 附录4: 方差贡献率数值表 | 第73-74页 |
| 附录5: 变量序列及其一阶差分时序图 | 第74-77页 |
| 附录6: REER实际值与预测值对照表 | 第77-78页 |