| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-13页 |
| ·研究的背景和目的 | 第9页 |
| ·研究的技术路线和方法 | 第9-12页 |
| ·论文的相关理论 | 第12-13页 |
| 第二章 股指期货套利交易的原理及基本理论 | 第13-32页 |
| ·股指期货、沪深 300 指数及封闭式基金的概况 | 第13-26页 |
| ·股指期货的概况 | 第13-15页 |
| ·沪深 300 指数的概况 | 第15-23页 |
| ·封闭式基金的概况 | 第23-26页 |
| ·套利交易的原理 | 第26-28页 |
| ·套利交易的概念及原理 | 第26页 |
| ·套利交易的优点 | 第26-28页 |
| ·股指期货套利交易的基本理论 | 第28-32页 |
| ·股指期货理论定价模型 | 第28-29页 |
| ·利用基差进行套利(期现套利) | 第29-31页 |
| ·利用价差进行套利(跨期套利) | 第31-32页 |
| 第三章 沪深 300 指数期货与封闭式基金的套利交易可行性分析 | 第32-40页 |
| ·影响期现套利的几个重要指标 | 第32-36页 |
| ·相关系数 | 第32-33页 |
| ·相对风险系数 | 第33-35页 |
| ·相对风险系数的稳定性 | 第35-36页 |
| ·封闭式基金与沪深 300 指数的相关性 | 第36-38页 |
| ·封闭式基金相对风险系数及其稳定性 | 第38-40页 |
| 第四章 沪深 300 指数期货与封闭式基金套利的实证分析 | 第40-46页 |
| ·封闭式基金在没有套利情况下到期收益的计算 | 第40-41页 |
| ·封闭式基金与沪深 300 指数进行套利时的到期收益计算 | 第41-42页 |
| ·实证研究的数据分析 | 第42-46页 |
| 第五章 套利风险揭示与操作建议 | 第46-50页 |
| ·沪深 300 指数期货与封闭式基金的套利风险揭示 | 第46-47页 |
| ·封闭式基金与其他套利品种的比较及优势分析 | 第47-49页 |
| ·沪深 300 指数基金 | 第47页 |
| ·交易型开放式基金 | 第47-48页 |
| ·封闭式基金的优势分析 | 第48-49页 |
| ·选择封闭式基金进行套利主要考虑因素 | 第49-50页 |
| 第六章 总结与展望 | 第50-52页 |
| ·总结 | 第50-51页 |
| ·展望 | 第51-52页 |
| 致谢 | 第52-53页 |
| 参考文献 | 第53-56页 |
| 附录一 封闭式基金的净值和折价率(2007年4月24日) | 第56-59页 |
| 附录二 沪深 300 指数期货合约(征求意见稿) | 第59-60页 |
| 附录三 沪深 300 指数股票样本(前50名) | 第60-61页 |
| 附录四 基金开元的周线图 | 第61-62页 |
| 附录五 沪深 300 指数的周线图 | 第62页 |
