| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 第一章 前言 | 第8-12页 |
| ·课题的研究背景及研究意义 | 第8-9页 |
| ·国内外研究现状 | 第9-11页 |
| ·本文的研究内容 | 第11-12页 |
| 第二章 预备知识 | 第12-20页 |
| ·期权定价理论 | 第12-14页 |
| ·期权的基本概念 | 第12-13页 |
| ·期权的基本性质 | 第13-14页 |
| ·分数布朗运动理论 | 第14-15页 |
| ·分数布朗运动的定义 | 第14页 |
| ·分数布朗运动的性质 | 第14-15页 |
| ·随机分析理论 | 第15-20页 |
| ·分数次随机微分方程 | 第15-18页 |
| ·随机最大化原理 | 第18-20页 |
| 第三章 分数次Black-Scholes模型 | 第20-27页 |
| ·模型描述 | 第20-22页 |
| ·分数次Black-Scholes方程 | 第22-24页 |
| ·模型的解析解 | 第24-27页 |
| 第四章 分数布朗运动环境中带交易费和红利的欧式期权定价模型 | 第27-35页 |
| ·问题描述及模型的建立 | 第27-28页 |
| ·模型分析 | 第28-34页 |
| ·结果分析 | 第34-35页 |
| 第五章 多个分数布朗运动环境中的最优消费资产组合 | 第35-41页 |
| ·模型描述 | 第35-38页 |
| ·模型的显示解 | 第38-40页 |
| ·结果分析 | 第40-41页 |
| 结论 | 第41-43页 |
| 参考文献 | 第43-47页 |
| 攻读硕士学位期间取得的学术成果 | 第47-48页 |
| 致谢 | 第48页 |