有效市场假说及其在我国股票市场的实证检验
| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-8页 |
| 前言 | 第8-12页 |
| ·问题的提出和选题背景 | 第8-10页 |
| ·基本思路 | 第10页 |
| ·研究方法 | 第10-11页 |
| ·结构安排 | 第11页 |
| ·数据来源与数据处理 | 第11-12页 |
| 第一章 有效市场假说理论综述 | 第12-17页 |
| ·效率概念在经济学领域的提出 | 第12页 |
| ·有效市场假说的提出 | 第12-13页 |
| ·有效市场假说的成熟 | 第13-14页 |
| ·有效市场假说的意义 | 第14-17页 |
| 第二章 有效市场假说的深入分析 | 第17-26页 |
| ·有效市场假说的理论假设 | 第17-18页 |
| ·支持有效市场假说的证据 | 第18-21页 |
| ·弱势有效市场假说实证支持 | 第18-19页 |
| ·半强势有效市场假说实证支持 | 第19-20页 |
| ·强势有效市场假说实证支持 | 第20-21页 |
| ·行为金融学对有效市场假说的质疑 | 第21-23页 |
| ·对完全竞争市场假设的抨击 | 第21-22页 |
| ·对投资者完全理性假设的抨击 | 第22-23页 |
| ·有效市场假说实证检验中的异象 | 第23-24页 |
| ·规模效应 | 第23页 |
| ·日历效应 | 第23-24页 |
| ·账面市值比效应 | 第24页 |
| ·小结 | 第24-26页 |
| 第三章 有效市场假说检验方法综述 | 第26-40页 |
| ·弱势有效市场假说检验 | 第26-32页 |
| ·检验股票价格数据间的独立性 | 第26-27页 |
| ·检验股票价格变化的随机性 | 第27-32页 |
| ·检验各种股票技术分析方法及交易规则的有效性 | 第32页 |
| ·半强势有效市场假说检验 | 第32-39页 |
| ·定义所要研究的具体事件以及相应的事件窗口 | 第33-34页 |
| ·样本选取 | 第34页 |
| ·正常收益率和异常收益率的度量 | 第34-37页 |
| ·实证结果的表述和检验 | 第37-39页 |
| ·强势有效市场假说检验 | 第39-40页 |
| 第四章 有效市场假说在我国股票市场的实证检验 | 第40-58页 |
| ·弱势有效市场假说在我国股票市场的实证检验 | 第40-48页 |
| ·样本选取 | 第40-41页 |
| ·检验模型选取 | 第41-47页 |
| ·实证结果总结 | 第47-48页 |
| ·半强势有效市场假说在我国股票市场的实证检验 | 第48-57页 |
| ·研究事件及研究事件窗口确定 | 第48页 |
| ·样本选取 | 第48-49页 |
| ·检验模型选取 | 第49-55页 |
| ·实证结果总结 | 第55-57页 |
| ·本章小结 | 第57-58页 |
| 第五章 研究总结 | 第58-59页 |
| 参考文献 | 第59-62页 |
| 作者读研期间所发表学术论文 | 第62-64页 |
| 后记 | 第64页 |
