CAPM模型在上海股票市场的实证研究
| 论文提要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-5页 |
| 引言 | 第5-7页 |
| 一、理论综述 | 第7-12页 |
| (一) 马克威茨模型与资本资产定价模型 | 第7-9页 |
| (二) 资本资产定价模型的推广 | 第9-12页 |
| 二、文献回顾 | 第12-17页 |
| (一) 西方学者对CAPM 的实证研究 | 第12-14页 |
| (二) 中国学者对CAPM 的实证研究 | 第14-17页 |
| 三、对于沪市的实证分析 | 第17-30页 |
| (一) 事前模型向事后模型的转换 | 第17-18页 |
| (二) 样本选取 | 第18-20页 |
| (三) 研究方法 | 第20-22页 |
| (四) 对沪市的实证检验 | 第22-30页 |
| 四、对影响股票收益率的其他因素分析 | 第30-38页 |
| (一) 分析方法 | 第30页 |
| (二) 对各影响因素的分析 | 第30-37页 |
| (三) 对各影响因素分析的结论 | 第37-38页 |
| 五、CAPM 在我国应用的限制条件分析 | 第38-41页 |
| (一) 非有效市场 | 第38-39页 |
| (二) 股市规模与股权结构 | 第39页 |
| (三) 投资者群体结构与投资观念 | 第39-41页 |
| 六、结论 | 第41-43页 |
| (一) 实证分析的结论 | 第41页 |
| (二) 本文的创新与不足 | 第41-43页 |
| 参考文献 | 第43-45页 |
| 致谢 | 第45-46页 |
| 附录 | 第46-57页 |
| 中文详细摘要 | 第57-63页 |
