| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-9页 |
| 1 绪论 | 第9-15页 |
| ·研究背景和意义 | 第9-10页 |
| ·国内外分形理论及其在资本市场中运用的研究现状 | 第10-14页 |
| ·国外分形理论及其发展历程 | 第11-12页 |
| ·国内有关分形市场研究的回顾 | 第12-14页 |
| ·本文的创新点、研究方法与结构安排 | 第14-15页 |
| 2 分形市场理论和重标度极差分析(R/S 分析) | 第15-25页 |
| ·分形市场假说 | 第15-18页 |
| ·分形时间序列 | 第15-16页 |
| ·长记忆 | 第16-17页 |
| ·标度行为与统计分布 | 第17-18页 |
| ·有效市场理论与分形市场理论的比较 | 第18-20页 |
| ·分形重标度极差分析(R/S 分析)的起源 | 第20-22页 |
| ·早期的赫斯特模拟技术———王牌效果 | 第22页 |
| ·R/S 分析理论基础:分数布朗运动 | 第22-25页 |
| 3 实证分析理论步骤和 HURST 指数的计算方法 | 第25-32页 |
| ·消除短期相关性 | 第25页 |
| ·BDS 检验 | 第25-27页 |
| ·R/S 分析具体操作 | 第27-32页 |
| ·Hurst 指数计算过程 | 第27-28页 |
| ·Hurst 指数的显著性检验 | 第28-29页 |
| ·时间序列平均周期的确定 | 第29-30页 |
| ·R/S 分析中值得注意的问题 | 第30-32页 |
| 4 沪深股市综合指数实证分析 | 第32-44页 |
| ·数据相关处理 | 第32-33页 |
| ·数据的 BDS 检验 | 第33-37页 |
| ·R/S 计算 HURST指数 | 第37-44页 |
| ·选择 R/S 分析样本 | 第37-38页 |
| ·确定每个样本内周期长度和计算赫斯特指数 | 第38-44页 |
| 5 结论 | 第44-46页 |
| 附录 1:攻读硕士学位期间完成的论文 | 第46-47页 |
| 附录 2:相关指标的 EVIEWS 计算程序 | 第47-49页 |