中国股票市场动量效应实证研究

摘要	第1-5页
ABSTRACT	第5-8页
1 绪论	第8-13页
·问题的提出	第8-9页
·研究意义	第9-11页
·结构安排	第11-13页
2 文献综述	第13-26页
·市场有效性和CAPM 模型	第13-15页
·市场有效性	第13-14页
·CAPM 模型	第14-15页
·动量现象的发现和证实	第15-19页
·价格动量现象的相关研究	第16-18页
·盈余动量策略的有关研究	第18-19页
·对动量利润来源的解释	第19-23页
·理性定价模型的提出	第19-20页
·行为金融学的理论解释	第20-23页
·国内学者的相关研究	第23-26页
·动量现象存在性的研究	第23-24页
·动量利润形成机理的解释	第24-26页
3 深圳股票市场价格动量和盈余动量现象的实证研究	第26-35页
·样本、数据和方法	第26-29页
·样本	第26页
·数据处理	第26-27页
·研究方法和样本描述	第27-29页
·动量效应实证结果分析	第29-35页
·价格动量策略	第29-31页
·盈余动量策略	第31-33页
·价格动量和盈余动量结果比较	第33-35页
4 深圳股票市场动量利润来源的实证分析	第35-49页
·三因素模型对动量利润来源的分析	第35-40页
·三因素模型数据处理和实证检验	第35-36页
·实证结果分析	第36-40页
·从行为金融角度对动量效应的解释	第40-49页
·期望理论实证检验	第40-43页
·投资者行为偏差	第43-44页
·行为金融模型的解释	第44-49页
5 结束语	第49-51页
致谢	第51-52页
参考文献	第52-56页
附录 在校期间发表的文章	第56页